September 19, 2019 / 12:03 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:部分银行开跨月拆款利率紊乱,寿险大赎回债券RP利率走扬

 (重温稿)
    * 银行间短率稳中透坚,大型银行无法提供资金
    * 部分大型商银开跨月拆款,利率略显紊乱
    * 外资汇入外商银恢复生机,短票市场资金平稳
    * 多家寿险大举赎回,债券RP利率走扬

     记者 罗两莎
    路透台北9月18日 - 台湾银行间拆款利率周三稳中透坚。调度人士称,今天市场两大金
主虽未能提供资金,但相对的已经有大型商银开始提供跨月资金,拆款利率显得些许紊乱,
目前大型银行对票券商两周利率在0.58-0.59%,三周则为0.60%。
    
    他们表示,因多家大型公股银行最近都没有多余资金供拆借,整体资金不算充裕,调度
难度略升高,利率稳中透坚。
    
    “今天只拿到短钱,一周利率在0.28-0.30%,还算OK,但有些银行反映钱没有很好拿。
”一大型银行资调人员说,“整体来看,市况称不上宽松,只能说是平稳偏中性,因为接下
来有季底因素,银行操作稍微保守。”
    
    一大型商银资调人员则称,因外资大举汇入,外商银行陆续转偏多钱,且有别于以往外
商只能做隔夜拆借,今天甚至可提供较长天期的资金,“感觉外商蛮有钱的,比较意外的是
可以拿到一周的拆款,利率在0.28%。”
    
    票券商方面,资调人员均指出,今天开始有大型银行开跨月拆款,一至两周利率在0.56
-0.59%,三周则在0.60%。
    
    “今天公股银行第一天开跨月,利率区间蛮宽的,一至两周在0.57-0.60%。”一大型票
券商资调人员说,“利率报价蛮乱的,各家状况不一样,比较缺钱的银行,我们去拜托他们
,利率都是高高挂。”
    
    另一大型票券商资调人员提到,因今天两家大型银行均未能提供资金,加上寿险业大举
赎回,整体市场不及前两天充裕,利率略升。
    
         
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.280%                0.170-0.220%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.580%                0.180-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.600%                0.230-0.590%
   
    **短票利率大致持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,受到外资大举汇入影响,近日外商银行陆续“活过来
”了,恢复买票及拆款等交易,整体市场资金虽不算充沛,但大致平稳,利率变化不大。
    
    “有些外商银行因为外资停泊资金,最近都恢复生机了,要卖票要拆款都可以。”一大
型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,因资金缺口不大,整体资金尚属平稳,部分银行开出较高
利率,但没有成交,“买气还不错,到期都有续做。”
 
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.58%,上日在0.57%;跨月利率
则持稳于上日的0.59-0.61%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.60%,区间在0.49-0.61%,
成交金额43.98亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.606%,区间在0.56-0.62%
,成交金额96.22亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.594%,区间在0.52-0.61%,成交金额14.63亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.42-0.61%,成交金额32.29
亿台币。
     
    台湾央行周三发行884亿台币定存单,发行余额未增减。周四央行定存单到期金额984亿
、周五为992亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备851亿台币,累积超额准备9,303亿台币,
累计前期1%的超额准备1兆1,030亿台币。
            

    **债券RP市场寿险大抽钱,利率走扬**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因今天多家寿险公司大举解约,整体市
场资金稳中略偏紧,利率亦跟着走扬。
    
    “今天比较缺,因为寿险大笔解约,前两天只有一、两家寿险走钱,今天扩增到三家,
本来投信是有钱的,后来又说没钱了。”一大型证券商交易员说,“利率有上去一点点。”
    
    票券商方面,交易员均称,今天资金缺口虽不大,惟寿险业大举赎回,加上银行操作偏
保守,整体资金不及先前宽裕,利率略上调。
    
    “资金有紧一点点,因为寿险业有赎回,而且金额蛮大的。”一大型票券商交易员说,
“银行偏保守,有些银行不能做跨月,短钱居多,还有些银行是所有债券交易都不做。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.46-0.48%,上日在0.44-0.48%,跨月主
要在0.48-0.49%,上日则在0.47-0.48%;公司债RP月内利率在0.57-0.59%,上日则在0.57-0
.58%,跨月利率0.59-0.60%,上日在0.58-0.59%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率主要在0.43-0.48%,上日在0.45-0.48%
,跨月利率则在0.45-0.49%,上日在0.46-0.49%;公司债RP利率月内利率在0.45-0.54%,上
日则在0.45-0.52%;跨月利率在0.52-0.56%,上日在0.52-0.55%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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