September 23, 2019 / 12:01 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:整体资金不太充裕拆利率则持稳,债券RP利率走扬

 (重温)
    * 两大银行续未提供资金,银行间短率大致持稳
    * 整体资金不太充裕,票券商缺口大一度拉紧报
    * 短票市场买气不强,利率仍持稳于0.60-0.61%
    * 债券RP市场整体资金虽平稳,利率却逆势上扬

     记者 罗两莎
    路透台北9月20日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳。调度人士指出,因市场两大金主持续无法提供资
金,今天整体资金不算太充裕,票券商感受更深切,资金一度拉紧报。
    
    票券商资调人员均称,周五资金缺口较大,加上多家原可提供跨月资金的银行,昨天下午纷纷传来不能续
做的坏消息,一度让资调人员绷紧神经,惟随后稍稍缓解。
    
    “今天坏消息很多,昨天下午好多家来说这个不能做,那个也不能做,还有人莫名其妙就不开门了。”一
大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,一早即感受到资金不好找的压力,加上缺口较大,考验人员心脏强度。
    
    “今天也是很紧张啊,因为资金缺口大,而且一大早资金状况没有那么乐观。”他说,“听说是SWAP(换
汇)和外汇交割款(买汇)有台币资金需求,一早就要交割,没有多余资金可以做(拆款)。”
    
    一大型银行资调人员则称,今天有持续提供跨月资金,但需求并不强劲,季底效应还不是很明显,利率持
稳上日水准,对票券商两周在0.61%。
    
    “我们有拆入,市场还好,只有小银行在找跨月的钱。”另一大型银行资调人员说,“目前看起来季底效
应还好。”
   
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.980                     31.006    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,929.69                  10,894.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%                0.175-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.590%                0.175-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.610%                0.210-0.610%
    
    
    **短票市场买气不强**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,因今天资金缺口较大且一大型银行仅提供少量资金买票,加上多家原先
可做跨月交易的银行亦临时喊卡,无法提供跨月资金,整体买气不强,资金一度拉“紧”报。
    
    他们指出,时值进入9月下旬,尽管季底效应不及半年报及年报明显,但市场依旧偏保守,资金供给亦较
不稳定。
    
    “票不太好卖,到期基本上都有续、都有捉到钱,但感觉没有周二和周三那么好拿了。”一大型票券商交
易员说,“今天大家比较紧张一点。”
    
     另一大型票券商交易员亦称,一大早市场比较缺钱,到期亦未能续做,一度让资调人员相当紧张,不过
,九点半以后情况略改善,“后来问了有比较好一点,因为缺口比较大一点,比较紧张,有点季底效应。”
      
    今日票券商与金融机构月内天期短票利率持平于上日的0.56-0.57%;跨月利率0.60-0.61%,上日为0.60-0
.61%,少部份在0.59%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.41-0.61%,成交金额55.26亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.49-0.61%,成交金额89.51亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.604%,区间在0.52-0.62%,成交金额73.84亿台币;前日自保60
天短票成交利率均在0.61%,成交金额31.11亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,009亿台币定存单,发行余额增17亿台币。

    下周到期央行定存单金额共1兆9,382亿台币,分别为周一5,152.50亿、周二6,607.50亿、周三3,168.50亿
、周四2,709.50亿及周五1,744亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备860亿台币,至周日累积超额准备1兆2,962亿,累计前期1%
的超额准备1兆4,689亿台币。
            

    **债券RP市场利率走扬*  
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,因寿险业未再大举解约,投信大致可提供资金,整体而言
资金还算平稳,利率则走高。
    
    “投信有比较保守,但还是可以做,本来有一家外商银行说不能做的,后来又可以了,利率也拉上来了。
”一大型票券商交易员说,“跨月利率有做到0.61%,但合理价位应该在0.58%。”
        
    证券商方面,交易员表示,今天整体资金属平稳,但寿险业依旧较缺钱。
    
    “投信有钱,寿险比较没钱,整体来说资金平平。”一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要在0.45-0.48%,跨月利率亦同于上日的0.49-0.50%
;公司债RP月内利率与上日水准相同,主要在0.57-0.58%,跨月利率亦持平在0.58-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率0.42-0.52%,上日在0.43-0.48%,跨月利率在0.44-0.55%
,上日则在0.45-0.51%,;公司债RP利率月内利率0.52-0.53%,上日在0.45-0.54%;跨月利率0.55-0.61%,上
日在0.52-0.57%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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