September 25, 2019 / 12:00 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:跨季短率持稳,后续留意金融债交割及营所税暂缴

 (重温稿)
    * 跨季资金供需均衡短率持稳
    * 留意金融债交割及营所税暂缴
    * 跨月债券RP利率仍持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北9月24日 - 台湾银行间跨季拆款利率周二持稳区间。调度人士指出,目前月内
短钱充裕,而跨季资金供需也大致均衡,今日承作一周天期即可跨季,票券商利率仍在0.60
%附近,后续留意近期银行金融债密集交割及月底营所税暂缴。
    
    他们表示,时逢季底有银行因应LCR(流动性覆盖率)要求密集发行金融债券,为月底资
金情势增添变数,而观察周一银行间累积超额准备多达1.3兆台币,显示银行资金水位充足
,惟考量季底资金情势变化及营所税暂缴,仍有银行对跨月资金拆出较显保守。 
   
    “短钱是有累积一些,但月内又没人要。”一大型银行资调人员说。
    
    他们指出,一大行今日对票券商跨月拆款利率开在0.61%,并酌量供给调度不顺的小银
行,另一大行仍未供给跨月拆款资金,但民营银行跨月资金供给大致充足,跨季短率也续持
在现有区间盘整,目前看来季底资金情势仍属温和。
 
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.013                     31.057    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,918.01                    10,919.02
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.280%               0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.600%               0.173-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.610%               0.210-0.610%
    
    **短票利率持平**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周一至周三发票量大致持平,而银行端买气增温,令
跨月短票利率续持平在0.58-0.60%区间,目前资金调度以卖票为主、拆款为辅。
    
    他们认为,短线外资汇入缓和季底情势,但卡在季底因素影响,利率仍旧处在相对高位
,目前季底紧缩情势尚不明显,关注下半周资金需求增温后的资金供给情况。
    
    “看买气还不错,就想往下压。”一位大型票券交易员说。 
    
    另位大型票券交易员也称,来自外商的资金供给将可缓和季底资金情势,但卡在季底的
心理关卡,预计短票利率持平高档整理机会较高。
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.58-0.60%,部分在0.61%,大致同
于上日区间。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.41-0.62%,
成交金额83.5亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.593%,区间在0.41-0.61%,
成交金额94.74亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.599%,区间在0.59-0.61%,成交金额37.54亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.583%,区间在0.43-0.62%,成交金额38.41
亿台币。
     
    台湾央行周二发行6,558.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,607.5亿台币,发行
余额减49亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,382亿台币,本周余日到期金额分别为:周三3,168.5
亿、周四2,709.5亿及周五1,744亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备349亿台币,累积超额准备1兆4,030亿台
币,累计前期1%的超额准备1兆5,757亿台币。
            

    **债券RP利率持稳*  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,尽管目前逢季底,且近期债券交割变数较多,
但受到外资回流影响,缓解市场对季底资金情势的担忧,RP利率仍旧持在原有区间。
    
    他们认为,季底金融机构资金分配不均,有投信端月底遭寿险端客户赎回,不过银行端
资金供给大致顺畅,并有外商银行资金挹注缓解RP市场资金压力,料季底RP利率有望维持既
有水准。
    
    “有一家外商在市场丢很多钱,有嗅到外资回来了。”一大型证券商交易员说。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率方面,公债RP跨月利率在0.45-0.50%,上日在0.
49-0.50%;公司债RP跨月利率则在0.58-0.60%,同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率与上日变化不大,公债跨月利率在0.45
-0.54%;公司债RP跨月利率则在0.54-0.58%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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