September 25, 2019 / 9:36 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率平稳,后续仍须留意营所税暂缴变数

    * 跨季短率大致平稳
    * 后续留意营所税暂缴变数
    * 跨月债券RP利率多持平

 (更新图表和拆款及定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月25日 - 台湾银行间跨季拆款利率周三平稳。调度人士指出,距离季底仅剩零星交易日,两大行已可酌量供给票券商跨季资金,目前票券商跨月拆款短率仍稳在0.60%附近,月底最后交易日适逢营所税暂缴截止日,隔日再上缴国库,后续仍须留意营所税暂缴变数。
    
    他们表示,为因应9月底上千亿台币的营所税暂缴,银行间多预备资金在帐上,致银行间累积超额准备垫高至1.41兆(万亿)台币,但银行间普遍对跨月资金拆出意愿保守,所幸上半周跨季资金需求并不多,令票券商利率续处0.59-0.61%区间不变。 
   
    “这次季底还好,利率并没有明显走高。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行交易员也称,季底本身周转金并不充裕,今日仍在市场拆入短钱,至于少数调度较不顺畅的小型票券及小银行可少量供给跨月拆款,利率各约在0.61%、0.52%附近。
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.610%               0.175-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.610%               0.210-0.610%
    
    **短票利率持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,上半周发票量并不多,而银行端买气仍足够,跨月短票利率仍主要在0.59-0.60%,短线料利率有望稳在现有区间。
    
    他们认为,目前来看季底资金情势尚称平稳,利率多持平区间整理,随着下半周发票量增温,仍须关注后续季底资金变化。
    
    “周五发票量较多,到时才会见真章。”一位大型票券交易员说。 
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.59-0.60%,大致同于上日。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.565%,区间在0.41-0.62%,成交金额58.25亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.41-0.62%,成交金额83.5亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.41-0.615%,成交金额27.4亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.599%,区间在0.59-0.61%,成交金额37.54亿台币。
     
    台湾央行周三发行3,151.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,168.5亿台币,发行余额减17亿台币。周四央行定存单到期金额2,709.5亿、周五1,744亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备612亿台币,累积超额准备1兆4,727亿台币,累计前期1%的超额准备1兆6,453亿台币。
            

    **债券RP利率变化不大*  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,季底金融机构资金分配不均,来自投信端月底赎回卖压仍大,不过银行端资金供给尚充足,目前RP利率仍维持在既有区间附近上下波动。
    
    他们认为,今明日金融债券交割变数较多,但无碍资金调度,以现在RP利率水准来看,季底效应并不明显,后续仍须关注季底因素及交割变数。
    
   “这次季底感觉还好,利率就在这边。”一大型证券商交易员说。
    
    本周主要债券交割因素包括:周三中国输出入银行发行26亿台币金融债、统一发行40亿台币公司债、上海商银发行100亿台币金融债;周四也有台北富邦银行发行104亿台币金融债、联邦银行发行20亿台币金融债及远东商银发行35亿台币金融债。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率方面,公债RP跨月利率在0.45-0.51%,上日在0.45-0.50%;公司债RP跨月利率则在0.58-0.61%,上日在0.58-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率与上日变化不大,公债跨月利率在0.45-0.54%;公司债RP跨月利率则在0.54-0.58%。(完) 

    
 (审校 吴云凌/张喜良)
  
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