September 26, 2019 / 10:12 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:短率维稳,银行跨月资金供给充足季底效应并不明显

    * 跨季短率大致维稳
    * 季底效应并不明显
    * 债券RP利率仍持平

 (更新图表和拆款及定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月26日 - 台湾银行间跨季短率周四维稳。调度人士指出,目前银行跨月资金
供给充足,季底紧缩效应并不明显,资金需求方票券商、小银行跨月拆款利率分别续在0.60
%、0.50%附近,后续关注营所税暂缴对资金情数的影响。
    
    他们表示,随着近期央行冲销力道减弱,缓解市场对季底紧缩因素的担忧,加以外银资
金供给增多,也缓和短票及债券RP的跨月利率表现,而因上年营所税暂缴约计1,500亿台币
,推估今年至少上千亿水准,留意后续季底情势变化。  
    
    “这次季底完全没感觉,听说有些人存单被砍。”一银行资调人员说。
    
    他们亦称,距离季底仅剩零星交易日,两大行已可酌量供给票券商及小银行跨季拆款资
金,目前票券商跨月利率区间仍在0.59-0.61%,其中有银行为避开资金落点下月10日连续假
期,以0.61%利率引导资金跨到月中,但多数预期月初短率回落倾向将落点跨至月初即可。
    
    台湾央行上周定期存单发行余额净减238.5亿台币,连三周净减;本周一
至周三央行定期存单发行余额续净减259亿台币。
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.600%               0.180-0.610%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.610%               0.210-0.610%
    
    **短票利率持平**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周四起发票量渐增,而银行端买气仍佳,并有外银资
金进驻,令短票销售顺畅,目前资金调度续以短票为主、拆款为辅,跨月短票利率料续持在
既有区间。
 
    他们认为,由于此前资金落点多提前避开季底,而银行资金供给充足,在短票供需均衡
下,令跨月利率维持在0.60%附近,待季底因素排除后才有望回落。
    
    “这次算是少数季底这么好的。”一位大型票券交易员说。 
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.59-0.60%,少数在0.61%,大致同
于上日。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.35-0.61%,
成交金额103.75亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.565%,区间在0.41-0.62%
,成交金额58.25亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.601%,区间在0.53-0.62%,成交金额26.14亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.41-0.615%,成交金额27.4
亿台币。
     
    台湾央行周四发行2,708.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,709.5亿台币,发行
余额减1亿台币。周五存单到期1,744亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备43亿台币,累积超额准备1兆4,771亿台币
,累计前期1%的超额准备1兆6,497亿台币。
            

    **债券RP利率平稳*  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,时至季底,投信业被寿险及法人等客户的赎回
压力仍在,令投信端资金呈现多缺不一的情况,而银行端资金供给充裕,其中不乏来自外银
的资金挹注,缓和季底资金紧缩压力,使RP利率续处原有区间不变。
    
    他们并称,今日债券交割变数较多,包括台北富邦银行发行104亿台币金融债、联邦银
行发行20亿台币金融债券及远东商银发行35亿台币金融债券,但并无碍市场资金调度,料季
底前利率变化不大。
    
   “这次季底没什么变化,很容易就平了。”一大型证券商交易员说。
      
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率方面,公债RP跨月利率同上日在0.45-0.51%;公
司债RP跨月利率亦同上日在0.58-0.61%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率与上日变化不大,公债跨月利率在0.45
-0.54%;公司债RP跨月利率则在0.54-0.58%。(完) 

    
 (审校 吴云凌)
  
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