September 27, 2019 / 9:45 AM / 17 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率稳在区间,下周关注央行一年期定存单标售

    * 跨季短率稳在区间
    * 关注一年期定存单标售
    * 债券RP利率大致持平

 (更新图表和拆款及定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月27日 - 台湾银行间跨季短率周五仍稳在区间。调度人士指出,此前资金落点多已避开季底,今日拆款需求疲软,成交以到期续作为主,跨季短率亦维持在原有区间整理。
    
    他们并称,下周一为营所税暂缴截止日,将迈入税款缴纳最高峰,目前资金供给充足,缓和市场对营所税暂缴变数的担忧,转趋关注下周央行一年期定存单标售,并预期月初短率有望回落,至于跌幅则视后续资金情势而定。
     
    “今天没人来要钱,早上只成交有一小笔。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,今日交投转偏淡静,只有与票券商到期续作一笔,跨季拆款利率一样在0.60%,下周暂先观察营所税暂缴的影响及一年期定存单标售情况。
    
    台湾央行本周定期存单发行余额净增152亿台币,中止连三周净减;至周五央行存单未到期余额为7兆(万亿)6,398.50亿台币。上周净减238.5亿。
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.270%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.600%               0.180-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.600%               0.200-0.610%
    
    **跨季短票利率靠向低位**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,目前银行间资金供给充足,令短票去化顺畅,跨季短票利率靠向区间低位。
    
    展望下周,他们认为,随着季底变数去除,下周迈入月初,短票利率有望逐渐回落,若资金情势转趋偏松,短票利率有机会很快回测0.55%、0.56%的利率水准。
    
    “ 敲得很紧张,怕多钱会拆不出去。”一位大型票券交易员说。 
    
    台湾金融机构交易人士称,10月提存期资金紧缩变数较少,转趋回归供需主导,30天期自保短票利率待季底一过有望回落,至于跌幅则观察资金供需而定。货币市场人士预估,10月提存期30天期自保短票利率中值在0.57-0.62%。
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.59%;上日主要在0.59-0.60%,少数在0.61%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.42-0.61%,成交金额150.64亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.35-0.61%,成交金额103.75亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.52-0.63%,成交金额41.59亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.601%,区间在0.53-0.62%,成交金额26.14亿台币。
     
    台湾央行周五发行2,156亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,744亿台币,发行余额增412亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆1,788亿台币,本周到期金额分别为:周一2,130.5亿、周二920亿、周三4,407.5亿、周四3,717亿及周五613亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负638亿台币,至周日累积超额准备1兆2,833亿台币,累计前期1%的超额准备1兆4,560亿台币。
            

    **债券RP利率平稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,随着投信端月底赎回压力减轻,资金多可到期续作,利率也多持平区间不变,月底有望平稳度过。
    
    展望下周,他们并称,目前银行端资金供给充足,而投信端资金虽多缺不一,但资金调度不成难事,利率持平原有区间。
   
   “安然度过这次季底,好久没这样了。”一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率方面,公债RP跨月利率同上日在0.45-0.51%;公司债RP跨月利率亦同上日在0.58-0.61%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率与上日变化不大,公债跨月利率在0.45-0.54%;公司债RP跨月利率则在0.54-0.58%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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