October 1, 2019 / 9:53 AM / 21 days ago

更新版 1-台湾货币市场:季底一过短率回落,台风来袭搅乱月初交投影响跌幅

    * 季底一过短率回落
    * 台风来袭搅乱月初资金情势
    * 债券RP利率亦见走低

 (更新图表和拆款及定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月1日 - 台湾银行间短率周二稍见回落 。调度人士指出,季底效应一过,
短率料逐渐回归月初水准,惟米塔台风恰巧在季底最后交易日来袭,让今日资金情势较显混
乱,略收敛短率回落幅度。
    
    他们并称,因应米塔台风休市,营所税暂缴递延至今日截止,预计月初资金情势仍将受
最后一波营所税暂缴款干扰,不过市场普遍预期月初资金情势转松,短率有望逐渐走跌。
    
    “今天资金蛮乱的,比较不敢拆出,反而反手拆入。”一大型银行资调人员说。 
   
    资调人士也称,台风假好巧不巧在季底最后一天来袭,所以今天银行刚开门有点混乱,
银行对票券商两周拆款在0.57-0.59%,上日跨季利率在0.60%附近,月初利率虽渐回落,但
跌幅略受台风假搅局因素干扰,幅度限缩。
    
    因中度台风米塔来袭,台北市政府周日晚间宣布,周一(30日)全市停止上班上课,金融
市场包括股市、汇/期货市场和债市休市一天,股市款券交割顺延办理。
 
    
    台湾央行本周定期存单发行余额净增152亿台币,中止连三周净减共710.5亿;至周五央
行存单未到期余额为7兆(万亿)6,398.50亿台币。上周净减238.5亿。
    
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.260%               0.179-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.600%               0.180-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%               0.200-0.600%
    
    **短票利率跌向区间低位**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,月初投信、寿险端资金回稳,短票利率回跌靠向月初
正常水准,但因月底最后交易日恰逢台风休市,今早重新计算各项数字,略耽误交易时间,
且上日休市递延交易也让今日交投较为混乱,略有影响月初短票利率回落速度。
    
    他们认为,时序迈入月初,资金情势较偏充裕,只不过月底受台风无预警搅局影响,让
今日短票利率未能立即回到月初水准,尚待几天时间沉淀,月初资金情势就会逐渐明朗,并
静待大型银行开出下提存期的30天期自保短票利率。
    
    “ 今天是有转松,只是比较乱而已,不想让利率变化太大。”一位大型票券交易员说
。 
    
    周二票券商与金融机构的跨季自保短票利率主要在0.57-0.60%,少数在0.61%;月内天
期则在0.56-0.57%;上日跨季短票主要成交在0.59%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.580%,区间在0.41-0.61%,
成交金额128.88亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.42-0.61%
,成交金额150.64亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.554%,区间在0.42-0.60%,成交金额66.55亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.52-0.63%,成交金额41.59
亿台币。
     
    台湾央行周二发行2,886.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,050.5亿台币,发行
余额减164亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆1,788亿台币,本周余日到期金额分别为:周三4,407.5
亿、周四3,717亿及周五613亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备886亿台币,累积超额准备1兆3,237亿台
币,累计前期1%的超额准备1兆4,964亿台币。
            

    **债券RP利率走跌**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,周一无预警休市,今天一开门只能静待后台月
底数据出炉,使得交易时间略有递延,不过月初市场资金供给充足,令债券RP利率回测区间
低位。
    
    他们并称,今日为月初首个交易日,RP利率虽见拉回,但幅度尚不明显,预料待月初资
金情势回归正常,RP利率仍会持续往下测试。
   
   “月底台风来,有点因祸得福,少作一天要跨季的量。”一大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,今日投信、寿险端资金皆偏松,银行端资金也显宽裕,然受
台风假休市影响,银行端交易时间稍有递延,无碍市场资金调度,后续观察月初情势,再试
着将交投利率向下测试。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率方面,10天期左右公债RP利率在0.45-0.50%,上
日跨季利率在0.45-0.51%;10天期公司债RP利率0.57-0.59%,上日跨季利率在0.58-0.61%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率较上日走跌,月内天期公债利率在0.38
-0.48%,上日跨季利率在0.45-0.54%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.55% 上日跨季利率
在0.54-0.58%。(完)  

    
 (审校)
  
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