October 4, 2019 / 9:43 AM / 18 days ago

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率多持平,短票利率因一大行调降引领区间下移

    * 拆款短率大多持平少数微跌
    * 短票利率因一大行调降而趋跌
    * 债券RP利率仍旧持稳区间

 (更新图表和拆款及定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月4日 - 台湾银行间短率周五大多持平少数微跌。调度人士指出,因今日定
存单到期较少又交割一年期定存单,银行间资金略显多缺不一,并有大行因税款缴库而反手
拆入,令市场修正原先对月初资金情势过度乐观,近期拆款短率料暂持平整理,短票利率则
因一大行调降而趋跌。
    
    他们并称,由于今年央行降息机会不大,一年期定存单标在0.59%同于28天期存单,仍
吸引银行跃跃欲试,而因上日到期的一年期定存单今日续发,使央行上日减发1,998亿台币
存单,其中包括央行调整银行存单及银行自行调整存单,略影响今日银行间资金分配不均。
    
    “要28天期存单,央行不一定给,大家还是很有兴趣标一些一年期存单。”一大型银行
资调人员说。
    
    资调人士认为,因近期营所税暂缴及菸酒税等共计2,000亿台币上缴国库,部分银行资
金略显不足,且下周逢连续假期,银行间倾向避开落点,致操作上稍转保守,至于因应下周
连续假期,周六补行上班日料例行性交投清淡,利率预计变化不大。
    
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.973                      31.064
 台湾加权股价指数<.TWII        10,894.48                    10,875.91
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.580%               0.175-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.570%               0.230-0.580%
    
    **短票利率回跌**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,尽管周五发票量例行性增温,但因一大行今日下调本
提存期30天自保短票利率至0.59%,上提存期为0.61%,略有引领短票利率区间下移。 
    
    他们认为,周四发票量已明显增加,猜测为周五发票量分散到周四及下周一,而明天补
行上班日,短票利率预计维持原区间不变。
    
    “大行一调就有点带风向。”一位大型票券交易员说。 
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.56-0.59%;月内天期则在0.55-0.5
7%,交投区间较上日略微下移。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.561%,区间在0.41-0.58%,
成交金额190.89亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.41-0.61%
,成交金额50.88亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.41-0.63%,成交金额98.38亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.42-0.60%,成交金额12.46
亿台币。
     
    台湾央行周五发行2,514亿台币定存单,较今日到期定存单金额613亿台币,发行余额增
1,901亿台币。因应下周连续假期,周六为补行上班日。
    
    下周到期央行定存单金额共7,374.5亿台币,到期金额分别为:周一3,030亿、周二1,98
7亿及周三2,357.5亿,下周四、五则逢假期休市。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备508亿台币,累积超额准备508亿台币,累
计前期1%的超额准备2,601亿台币。
            

    **债券RP利率持平**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,目前投信及寿险端资金仍显宽裕,且银行间也
多可到期续作,带动RP利率大致持平不变。 
    
    他们并称,近期欠缺债券交割因子,且月初资金缺口也不大,短线料RP利率有望持稳区
间整理,至于周六补行上班日将随台债休市而不作交易。

   “最近投信、寿险钱还算多,都蛮好调钱的。”一大型证券商交易员说。 
    
    另位大型票券交易员也称,今日感觉法人端资金偏多,去化资金压力较大,而银行端资
金供给也尚称充裕,整体资金情势大致宽松,微降公债RP利率1基点,下周仍会试着下调利
率。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致持稳上日,10天期左右公债RP利率主要在0.
44-0.48%,跨月天期则在0.48%;10天期公司债RP利率主要在0.57-0.58%,跨月天期则在0.5
9-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率亦与上日变化不大,月内天期公债利率
在0.38-0.47%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.54%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯∕罗两莎)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below