October 15, 2019 / 12:00 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:隔夜拆款利率走低,长假过后资金改善且外资涌入

 (重温)
    * 隔夜拆款利率走低
    * 大行供应跨月拆款
    * 短票RP利率多持稳

     记者 董永年
    路透台北10月14日 - 台湾银行间拆款短率周一大致持稳,隔夜拆款利率走低。资调人士指出,国庆长假
过后,银行间资金分布不均情况逐渐改善,且美中签署第一阶段实质性贸易协议,带动台币兑美元劲升,料有
利于货币市场更加宽裕。
    
    今日并有大型银行开始供应跨月拆款,对票券商的利率为0.58%,银行则为0.46%,不过因本月没有特殊紧
缩因子干扰,因此需求普通,主要以到期续做为主。
    
   “跨月拆款早早就出来了,可能认为本月趋于宽松的机率大。”一位票券商资调人士说。
    
    一银行资调人士则称,目前尚未开始供应跨月拆款,今日主要还是供应一周资金,但同业与票券商的需求
普通,多以到期续做为主。
    
    一大型票券商交易员指出,外资自9月以来持续回流,至目前还没有停止迹象,这让外商银行可供应较低
成本的资金,有利于短率走稳甚至下调。不过近期银行转为追逐高利差商品,对拆款利率较为坚持,议价难度
不低。
    
    资金调度人士表示,银行予票券商的月内拆款约在0.56-0.57%,跨月为0.58%;至于予银行同业的月内拆
款利率约在0.45-0.46%,跨月为0.46%。  
    
    台币兑美元周一出量收升2.3角并创逾一年新高;交易员称,美中贸易谈判达成实质性协议,加
上美联储(FED)将开始每月购买约600亿美元短期债券,引爆新一波资金狂潮,外资疯狂涌入激励台湾股汇齐扬
,午后央行进场调节,力守30.600整数关卡;但台币短线升值趋势没有改变,有机挑战30.500重要关卡。
  
          
 本地时间 17:37                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.620                   30.850    
 台湾加权股价指数<.TWII          11,066.95                 10,889.96 
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.199%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.280%              0.174-0.254%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.580%              0.180-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.570%              0.210-0.580%
    
    
    **缺口小利率持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,今日缺口较小,但银行间资金受长假影响尚不平均,不过随着假期结束
与外资持续涌入,将有利短票利率稳在既有区间。    
    
    〞需求还可以,我们把到期拆款少做一半来卖票。〞他说。    
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.57-0.59%,同上日;月内天期则主要在.56-0.57%,
亦同于上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.41-0.59%,成交金额269.17亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.560%,区间在0.41-0.59%,成交金额142.35亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.579%,区间在0.51-0.60%,成交金额41.44亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.57-0.60%,成交金额52.10亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,261.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,590亿台币,发行余额减328.7亿台币
。
    
    本周到期央行定存单金额共9,709亿台币,到期余日分别为:周二862亿、周三1,261亿、周四989亿及周五
1,007亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备373亿台币,累积超额准备4,738亿台币,累计前期1%的超额
准备6,830亿台币。 
       
    
    **投信找券**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员认为,由于投信有新基金进场,找券需求不低,因此对要求高
利率的银行承作部位降低,利率则持稳既有水准。
    
    一票券商交易员则指出,外商银行资金供应偏多,至于投信则是有进有出。由于近期券商持有债券水位逐
渐下滑,对RP需求降低,有利于利率的议价能力。    
      
    〞资金偏松,有人还来问有没有券。〞他说。
        
    今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP利率主要在0.45-0.48%,上日在0.44-0.48%,银行则在0.50
%;10天期公司债RP利率主要在0.57-0.58%,同上日。

    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率约持平于上日,月内天期公债利率在0.45-0.47%,上日为
0.38-0.47%,跨月为0.48%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.47%,上日为0.45-0.52%,跨月为0.48%。(完)  
  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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