October 17, 2019 / 12:03 AM / 2 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率似有靠向区间低位趋势,因外商银低成本资金供应渐增

 (重温稿)
    * 短率大致持稳,但资金改善有往低位靠拢趋势
    * 外商银行因外资流入愿意拆出较长天期的资金
    * 跨月短票利率较高有利取得资金

     记者 董永年
    路透台北10月16日 - 台湾银行间拆款短率周三大致持稳,有往区间低位靠拢趋势。资调人士指出,国庆
长假后资金情势持续改善,外商银因外资流入而拉长拆款天期,本地银行多缺不一的状况也有所缓和,即便台
积电大额现金股利发放在即,但对市场影响有限。
    
    资调人士表示,有两、三家外商银行愿意提供一周拆款,利率有的低见至0.181%。本地银行间的一周拆款
利率也略为下调,有的低至0.28%。长假前多家大型行库同步拆入的紧俏状况已不复见。   
    
   “上周拿很凶的大行,这周就比较没声音了。”一位银行资调人士说。
    
    一家拆出方银行资调人士称,今日来自银行的拆款需求有减少,到期就没有续做。缺钱的银行也开始变有
钱。
    
    一拆入方银行资调人士指出,受惠于外资持续流入,有两、三家外商银行愿意提供一周拆款,且不仅外商
银行有钱,原本没钱的本地银行也能供应资金,一周天期的拆款利率自0.29-0.30%微幅下滑至0.28%。
    
    对票券商拆款方面,一位大型票券业交易员表示,今日因应高雄市政府债交割而有较多的拆款需求,自银
行取得的一周拆款利率在0.56%。感觉目前资金情势说松不太松,紧也不算紧,多打电话就能找到钱。
    
    资金调度人士表示,银行予票券商的月内拆款约在0.56-0.57%,跨月为0.58%;至于予小型银行的月内拆
款利率约在0.45-0.46%,跨月为0.46%。同于上日。    
    
    今日有高雄市政府发行188亿台币市政债。此外,台积电第一季现金股利已于9月19日除息,并将于周四发
放共计518.6亿台币。 
       
 本地时间 17:37                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.722                   30.686   
 台湾加权股价指数<.TWII          11,162.83                 11,111.80 
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.280%              0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.580%              0.174-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.570%              0.200-0.570%
    
    
    **短票大致持稳**   
    
    短票方面,今日各家票券商缺口大小不一,但卖票都还算顺利,由于月内短票利率较跨月少2个基点,较
无月底考量的银行基于追求收益,多会选择买进跨月短票。 
    
    一票券商交易员表示,由于多数银行尚未开出跨月拆款利率,因此月内资金以拆款因应,跨月则以卖票为
主。今日缺口不大且昨日下午即已预先框入资金,因此今日银行想多买票也没办法供应。

    “我们是以收益率为考量,到期续就买30天的跨月短票。”一位银行交易员说。       
    
    另一票券商交易员则称,目前大型公股银行开出的跨月买票利率多落在0.58%,显示市场资金不如想像地
多,随着外资持续流入等带动,希望利率有下调空间。
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.57-0.59%,同上日;月内天期则主要在0.55-0.56%,
上日为0.55-0.57%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.35-0.59%,成交金额60.84亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.57-0.59%,成交金额89.03亿台币。
     
    上日60天短票成交加权平均利率在0.566%,区间在0.42-0.60%,成交金额42.14亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.558%,区间在0.50-0.59%,成交金额36.18亿台币。
    
    台湾央行周三发行1,321亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,261亿台币,发行余额增60亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共9,709亿台币,到期余日分别为:周四989亿及周五1,007亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备862亿台币,累积超额准备6,522亿台币,累计前期1%的超额
准备8,615亿台币。 
       
    
    **投信调度需求降低**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员认为,由于近期买进债券有限,且有小幅获利了结,因此资金
调度需求减少。但投信受新基金成立以及申购款流入带动,找券需求仍不小,但对利率仍相对坚持,没有多少
调整空间。
    
    一证券商交易员指出,有投信表示因法人机构申购款持续流入,使得货币基金资产规模快速增加,但通常
这类资金属于短进短出性质,停泊时间不会太长。       

    今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP利率主要在0.45-0.48%,同上日,银行则在0.49-0.50%;10
天期公司债RP利率主要在0.57-0.58%,跨月利率在0.59%。

    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率持平于上日,月内天期公债利率在0.45-0.47%,跨月为0.
48%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.47%,跨月为0.48%。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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