October 23, 2019 / 9:42 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:资金充裕短率维持低位,月底前料仍将维持宽裕态势

    * 短率维持低位,台币资金续松
    * 外商银供给不少短钱,公股银行有公营机构陆续还款
    * 短票发行量不多,短票利率走滑
    * 债券RP市场利率向低位靠拢

 (新增图表和拆款收盘细节及央行存单发行)
     记者 高洁如
    路透台北10月23日 - 台湾银行间拆款利率周三维持低位;资调人士指出,外资汇入,台币资金续松。票
券商缺口小,需求不振令短率有走跌压力,预料至月底前都将维持充裕的态势。
    
    资调人士表示,外商银资金水位稍升,供给不少短钱。至于公营机构陆续还款,令大型公股银行的资金转
松,转向改为拆出。票券商则表示近期发票量稍少,需求不高,也令银行以偏低利率消化资金。
    
    〞资金需求没那么大,而且票券商发票量有少一些,不排除利率会在低档盘旋,〞一家中型商银交易主管
说。
    
    另位中型商银交易员则表示,市场资金偏多,需求疲弱,至于外商银资金充裕,主要还是热钱汇入充裕了
台币资金池。
    
    大型银行拆出予票券商一至二周拆款利率主要在0.55%-0.57%,月内拆款主要在0.53%-0.55%。利率略朝向
低位靠拢。至于予银行同业的一至二周拆款在0.46-0.47%,三周约在0.50%。
    
    至于近期隔夜拆款利率一直在0.168-0.169%附近低档盘旋,市场揣测央行可能有意引导短率向下。但也有
银行人士认为,央行近期对隔夜资金收受的态度并未转紧,且七天及14天定存单也照常收受,没有明确指标指
向央行有意引导利率走低。
    
    〞除非代收都不收,市场钱滥掉,〞她说。 
    
 本地时间 17:30                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.611                     30.594    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,239.67                 11,271.25    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.170%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.169-0.280%              0.169-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.169-0.560%              0.180-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%              0.190-0.580%
   
    **短票利率微幅下滑**       
       
    短票方面,票券商交易员则表示,市场资金很多,但发行量低落,短票量是否增加要看周末情况。
    
    〞靠近月底了,或许会有一些资金变化,而且外资动向还要继续再关注,〞一位大型票券商交易员表示。
    
    另家大型票券商交易员则表示,市场资金多但缺口不大,主要以卖票为主,拆款量不高。目前到期资金都
可续拆至下月,只有少数银行还要等到本周五,预估月底情况将会偏向充裕。     
    
    另位大型票券商交易员表示,外商银资金很多,而不只银行有钱,投信和寿险也都很宽裕,目前月内短票
利率已被压低至0.53%,且票券商卖月内短票意愿不高。

    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.55-0.56%,上日在0.56-0.57%;月内天期主要在0.53
%,上日在0.53-0.55%,但成交已相当稀少。大型金融机构30天以内短票利率主要持平0.58%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.560%,区间在0.51-0.58%,成交金额46.08亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在在0.562%,区间在0.41-0.59%,成交金额97.39亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.53-0.60%,成交金额45.51亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.42-0.60%,成交金额14.79亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,383.9亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,219.5亿台币,发行余额增164.4亿台
币。本周余日到期金额分别为:周四2,661.5亿及周五2,229亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备179亿台币,累积超额准备9,321亿台币,累计前期1%的超额
准备1兆1,413亿台币。   
         
    
    **债券RP利率向低位靠拢**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易商表示,市场资金充裕不匮乏,不管投信或银行资金都不少,尤其是部分
银行近两日态度软化,为求承做多一点券而主动调降利率1基点。
    
    证券商交易员说,银行主动降利率是近期少见的动作,可见资金多到令银行有略为调低利率的压力。不过
也有另一位大型证券商交易员表示,利率就算走低,预估下行的幅度会相当有限。
    
    〞资金没有到很浮滥到利率可以大幅往下掉的地步,〞他说。
    
    票券商表示,月底前资金宽松,但券很少,资金宽裕情势料将持续至月底之前。 

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率多向0.44%集中;而公司债RP月内利率主要在0.57%,跨月利率
在0.57-0.58%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内天期公债利率持平0.45-0.47%,跨月利率在也在0.45-0.47%,
上日在0.47-0.48%;月内天期公司债RP利率持稳,区间0.45-0.53%,上日0.45-0.47%。(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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