October 28, 2019 / 9:45 AM / 15 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率大致平稳,央行存单到期少银行周转金水位低

    * 短率大致平稳
    * 央行存单到期少致银行周转金水位低
    * 短票市场利率仍在低位
    * 债券RP市场利率高位向下

 (新增图表和拆款收盘及存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北10月28日 - 台湾银行间拆款利率周一大致持稳;资调人士表示,今日央行存单到期少、仅有4亿
台币,致银行间周转金水位很低,市场短钱需求走高,部分银行为补积数也衍生一些短期需求。
    
    他们表示,今日央行存单很少,部分上周在拆出的银行,因周转金太低,今日拆入市场短钱,以隔夜需求
最高。至于外商银资金也有较少的情况,后续外商情况值得观察。
    
    〞外商拆出有点缩手,平平的,〞一位中型银行交易员说。
    
    另家大型商银交易主管则表示,因公营机构还款致原本欠缺资金市况转为平缓,可以不再拆入,此持稳的
情况可能持续至月底。
    
    〞政府和基金的钱常常进进出出,影响还是最大。〞此主管说。
    
    今日银行间跨月拆款利率约在0.45-0.47%;银行予票券商跨月约在拆款在0.53-0.55%。    

 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.572                     30.594    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,315.02                  11,296.12    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.280%               0.171-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.550%               0.200-0.560%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.560%               0.200-0.550%
        
    **短票市场资金充裕**       
       
    短票方面,票券商交易员指出,市场资金充裕,虽然已近月底,不过今日基本延续上周资金宽松的态势。
目前企业及投信资金尤其多,银行资金也不少。
        
     〞其实没有拆入需求,但银行拜托我拆入了,〞一位大型票券商交易员说。
    
    另家大型票券商交易主管则认为,月底前短票利率预料会在此附近水位持稳,不会继续往下,因为资金供
给有些分配不均,尤其月底到了资金少的也要补一下积数。
    
    〞我觉得不容易再继续往下,〞上述主管说。
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率持平于上日的0.53-0.55%,上日在0.54-0.55%。大型金融机构
30天以内短票利率主要持平于0.58%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.548%,区间在0.51-0.58%,成交金额127.61亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.42-0.58%,成交金额110.47亿台币。

    上日60天短票成交加权平均利率在0.551%,区间在0.46-0.57%,成交金额121.55亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.554%,区间在0.51-0.58%,成交金额38.98亿台币。
    
    台湾央行周一发行172亿台币定存单,较今日到期定存单金额4亿台币,发行余额增168亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆240亿台币,余日到期金额分别为周二2,880.50亿台币、周三4,387.50亿台
币、周四1,830亿台币及周五1,138亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备189亿台币,累积超额准备1兆503亿台币,累计前期1%的超
额准备1兆2,595亿台币。   
    
          
    **投信寿险资金多,债券RP利率高位向下**

    债券附买回(RP)市场方面,交易商称,市场钱多券少,虽然更接近月底,但债券利率还小幅回落。高端利
率承做少。

    一位大型证券商交易员表示,本以为本周是月底,需求将偏高,最多利率就是持稳区间,不料今日资金充
裕,券源又少,债券RP利率高位还小幅走低。
    
    〞很好议价,区间稍微有点向下,〞他说。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要不变,但高位利率已消失;今日月内公债RP利率在0.46-0
.48%,跨月利率则在0.48-0.49%;而公司债RP月内利率主要在0.56-0.58%,跨月利率在0.58-0.59%。

    大型票券商与金融机构承作公债RP利率公债利率0.45-0.46%,上日在0.45-0.47%;月内天期公司债RP利率
主要在0.40-0.45%,上日在0.45-0.51%;跨月利率主要在0.47%以上,上日在0.49-0.56%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯)
  
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