November 8, 2019 / 9:45 AM / 4 days ago

更新版 1-台湾货币市场:资金仍偏松拆款及短票利率略下移,债券RP市场利率持平

    * 资金持续偏宽松,拆款利率略下滑
    * 票券市场买气旺,利率区间略下移
    * 虽有30年期公债交割,但债券RP利率持平

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月8日 - 台湾银行间短期拆款利率周五微幅下滑。资调人士称,整体市场资金续偏宽松,且部分外商恢复供应利率较低的短天期资金,让资金需求者轻易取得所需资金,利率略松动。
    
    他们表示,今天票券商资金缺口虽然比较大,但市场资金续偏多,利率微幅下压,银行对大型票券商一周利率小跌,主要在0.50-0.51%。
    
    “今天钱多到要死,月内利率我们压到0.50-0.51%了。”一大型票券商资调人员说,“以目前的资金状况来看,这样的利率水准应该可望延续一到两周,下旬以后就要看当时的状况了。”
    
    一大型银行资调人员说,整体资金平稳,今天仅拆给小型银行,一周利率在0.37-0.38%,“需求还好,没有很强。”
    
    另一大型银行亦称,市场资金充裕,部分银行到期未续,利率方面,对银行三周内利率在0.43%,票券商两周利率在0.53%。

    一大型商银资调人员指出,今天外商银行有提供较便宜的资金,钱比昨天好拿,利率也较低。
 
         
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.280%               0.171-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.171-0.530%               0.175-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.530%               0.210-0.530%
       
    **短票利率区间略往下移**       
       
    短票方面,交易员表示,今天资金缺口很大,但市场资金充沛,短票供不应求,跨月利率区间略往下移。
    
    他们指出,周五发行量较大,缺口也不小,因银行普遍多钱,短票买气相当旺盛,钱不难找,部分票券已不接月内资金。
    
    “我们不接月内钱了,跨月的票卖光光,有点后悔卖他们0.52-0.53%的利率。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,资金缺口很大,但买气不错,“钱还算好找,银行资金源源不绝,即使多要三、五亿台币也没什么问题。”
    
    一大型银行交易员则称,因该行目前30天期短票利率仍在0.56%,高于市场水准,只能勉强买到一些票,“买不到什么票啊,大家都说人家比较便宜,但我们很难一下子跑不去太多。”

    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平于上日的0.51-0.52%;跨月利率主要成交在0.52-0.54%,上日则在0.53-0.54%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.526%,区间在0.41-0.54%,成交金额104.44亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.529%,区间在0.41-0.58%,成交金额114.59亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.529%,区间在0.42-0.58%,成交金额50.59亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.518%,区间在0.42-0.56%,成交金额62.03亿台币。
    
    台湾央行周五发行593亿台币定存单,较今日到期定存单金额284亿台币,发行余额增309亿台币。

    下周到期央行定存单共9,653.8亿台币,分别为周一5,071.3亿、周二875亿、周三1,313亿、周四1,012亿及周五1,382.5亿。
        
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备236亿台币,至周日累积超额准备3,107亿台币,累计前期1%的超额准备5,452亿台币。
        
          
    **虽有公债交割但债券RP利率持平**  
      
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日虽有200亿台币的30年期公债108/10期交割,但市况尚称平稳,虽有大型寿险公司赎回基金、提前解约等,但其他金融机构可以补足缺口,银行有明显足够的供给,另投信端也有一些钱进来。
    
    〞市况算平稳,公债交割有多也有缺,缺的大部分是寿险,30年券是他们的菜。〞一位大型证券商交易员说。
    
    展望下周,宽松因素有AT&T公司赎回美元债,将提前还本共12.95亿美元,另有国库券到期还本300亿台币,还有公司债到期还本总计37.5亿;紧缩因素则有美元债3亿多美元发行。
    
    〞宽松因子稍大于紧缩因子,区间偏低档整理。〞另一位大型证券商交易员表示。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在持平在0.44-0.47%;公司债RP月内利率持平在0.55-0.57%,跨月利率则在0.58-0.59%,上日在0.57-0.58%。 
        
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率大致平稳,月内利率在0.40-0.47%,跨月在0.45-0.47%;公司债RP月内利率在0.45-0.57%,跨月也持平在0.48-0.57%。(完)   

    
 (集体采写 高洁如;审校 林高丽/张喜良)
  
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