November 19, 2019 / 12:02 AM / a month ago

重温-台湾货币市场:短率大多持平,周一缺口例行性偏小成交以到期续作为主

 (重温)
    * 市场资金情势多平稳
    * 月内短票利率微探低
    * 债券RP持稳区间不变

     记者 詹静宜
    路透台北11月18日 - 台湾银行间拆款短率周一大多持平。资调人士指出,周一资金缺
口例行性偏小,成交以到期续作为主,短率仍维持在既有区间不变,而短钱充裕令月内短票
利率微跌。
    
    他们指出,尽管时序迈入下旬,但跨月资金需求并不明显,票券商跨月拆款主要成交在
0.51-0.52%,跨月拆款及短票利率水准相仿,至于小型银行跨月短率则在0.42-0.43%。
    
   “这个月紧缩因子比较没这么明显。”一大型银行资调人员说。

    另一大型银行资调人员则指出,目前资金供给大致顺畅,利率多持稳原有区间、变化不
大,且短线也欠缺交割紧缩因子,交投多以到期续作为主。
     
  
 本地时间18:01                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.501                     30.538    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,599.78                  11,525.60    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.510%               0.172-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.520%               0.210-0.510%
    
   
    **月内短票利率微跌**       
       
    短票方面,票券交易员称,周一缺口例行性偏小,交投较显清淡,跨月利率大致持于上
日区间,而月内利率则探低靠向0.49%。 
    
    “银行钱多,利率才都没往上。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,目前资金充足的银行仍算多数,资金去化压力仍在,带动
月内短票利率些微向下测试。
    
    今日票券商与金融机构自保短票利率表现持稳,月内天期主要成交在0.49-0.51%,上日
在0.50-0.51%;跨月利率则在0.51-0.52%,同于上日;一大型银行30天买票利率维持在0.53
%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.514%,区间在0.41-0.53%,
成交金额182.61亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.41-0.53%
,成交金额90.47亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.51-0.55%,成交金额94.71亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.51-0.55%,成交金额48.85亿台
币。
    
    台湾央行周一发行4,959.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,959.5亿台币,发行
余额未增减。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,942.4亿台币,余日分别为:周二6,555.5亿、周三3,6
54.9亿、周四2,692.5亿及周五2,080亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备279亿台币,累积超额准备4,470亿台币,
累计前期1%的超额准备6,815亿台币。
        
          
    **债券RP利率持平**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,虽然市场资金多有轮动,但资金情势大
致持平,利率依旧盘旋现有区间。
   
    “利率已经很久没动,资金就是平平的。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,受限于美台短率利差缩窄,外银拆出短钱意愿并不高。
    
    本周紧缩因素有:周二沃旭旗下子公司发行120亿台币绿色债券,周五阿布达比商业银
行(开曼)发行1.4亿美元债及两年期公债发行。宽松因素则有:周二兆丰商银发行的五年期
美元计价债券1.3亿美元,及七年期美元计价债券0.75亿美元还本,金额共2.05亿美元;周
三亦有台电公司债还本56亿台币。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.47%,跨月利率在0.47-0.48%;公
司债RP月内利率在0.55-0.56%,跨月利率在0.56-0.57%,以上报价多持平上日。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率与上日相同客户承作利率变化不大,月内利率在
0.42-0.47%,跨月利率在0.43-0.48%;公司债RP月内利率区间在0.40-0.53%,跨月利率则在
0.48-0.56%。(完)   

    
 (审校 张喜良)
  
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