November 20, 2019 / 9:44 AM / 25 days ago

更新版 1-台湾货币市场:资金偏松短率维稳,地价税变数对月底调度影响有限

    * 市场资金偏松短率维稳区间
    * 银行转进短票市场消化积数
    * 短票及债券RP利率持稳偏跌

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北11月20日 - 台湾银行间短期拆款利率周三维稳区间。资调人士表示,目前银行间资金略显偏松,而跨月资金需求并不多见,成交以到期续作为主,利率稳在既有区间,并初估地价税缴纳变数对月底资金情势影响有限,后续关注月底资金紧缩因素。
    
    他们并称,因拆款需求疲软,银行间为消化积数纷纷转进短票市场,带动免保短票利率趋跌,至于拆款利率则几无变化,银行间对票券商跨月拆款利率主要仍在0.51-0.52%,月内则在0.49-0.50%,对小型银行跨月拆款则续在0.42-0.43%。
    
   “现在票券商(指资金需求方)是少爷,哪看得上我们。”一银行资调人员说。 
    
    另位大型银行交易员也称,近期跨月拆款以到期续作为主,而今日未见到期需求故未供给拆款资金,“现在需求疲软,利率都很低,资金需求方应该都很开心吧!”
    
    他们指出,尽管资金需求方乐观看待月底资金情势,有望搭上外资汇入的资金行情顺风车,但资金供给方仍提醒不可对后续资金情势过于乐观。
    
    至于市场关注地方政府本月征收地价税,大型银行交易人士认为,因地价税缴款截止日正巧落在下周六(30日),各银行将延后至12月2日汇入指定收款行帐户,预计各地方政府多会预先规划还款,对月底资金情势影响有限。
    
 本地时间17:21                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.500                     30.509    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,631.20                  11,656.40    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.510%               0.172-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.520%               0.210-0.530%
    
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券交易员称,周三发票量平稳,明后天才会例行性增温,目前银行间买票意愿偏高,短票去化相当顺畅,利率也续持在原有区间。
    
    他们并称,周三发行的146天期台电免票短票利率在0.675-0.679%,较上周同天期0.68%附近,代表银行间资金水位仍偏高,才会抢标台电免保短票,短线利率有望守稳现有水准。 

   “这波有机会一直松到新历年。”一大型票券商交易员说。
   
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率大致持稳,主要成交在0.49-0.51%;跨月利率亦持平于上日的0.51-0.52%;一大型银行30天买票利率维持在0.53%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.51-0.61%,成交金额53.46亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.41-0.53%,成交金额50.77亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.496%,区间在0.41-0.55%,成交金额37.31亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.508%,区间在0.42-0.55%,成交金额29.82亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,632亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,654.9亿台币,发行余额减22.9亿台币。周四到期央行定存单金额2,692.5亿,周五则为2,080亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备23亿台币,累积超额准备4,430亿台币,累计前期1%的超额准备6,775亿台币。
        
          
    **债券RP利率稳中偏跌**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,近期台债成交量低迷,券商间资金缺口偏小,成交多以到期续作为主,RP利率稳中偏跌,部分券商交投已全面靠向区间低位。
    
    他们认为,短线银行、投信资金情势偏松,寿险端资金也大致持平,带动RP利率盘旋在既有区间,且跨月成交比重也逐渐提高,料不用过度担忧月底资金情势。
    
    “月底钱很多,大家都愿意跨月了,这个月应该比较没问题。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,因台债养券意愿降低,使得RP需求减少,且目前资金又略偏松,带动RP利率稍有下修空间。 
    
    本周紧缩因素尚有周五阿布达比商业银行(开曼)发行1.4亿美元债及两年期公债发行200亿台币。宽松因素则有周三台电公司债还本56亿台币。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.47%,跨月利率在0.47-0.48%;公司债RP月内利率在0.55-0.56%,跨月利率在0.56-0.58%,与上日报价相仿。

    大型票券商与金融机构承作公债RP利率与上日相同客户承作利率变化不大,月内利率在0.42-0.47%,跨月利率在0.43-0.48%;公司债RP月内利率区间在0.40-0.53%,跨月利率则在0.48-0.56%。(完)   

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below