February 26, 2020 / 10:29 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:资金需求旺盛,拆款和短票及债券RP利率续冲高

    * 整体市场资金更趋紧俏,拆款利率全面走扬
    * 外资卖超台股,周一和周二共净汇出逾6亿美元
    * 三大电信业5G频谱标金缴库金额约1,144亿台币
    * 银行体系普遍缺资金,短票利率最高冲至0.52%
    * 债券RP市场因寿险业持续抽资金,利率再走高

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北2月26日 - 台湾银行间短期拆款利率周三续走高。资调人士表示,在外资持续大举汇出、三大电信业自昨天起至明日连续三天总计有高达约1,144亿台币的5G频谱标金缴库,及一大型银行今起无法于市场提供资金等影响下,今天整体市场资金更趋紧俏,利率进一步往上调。
    
    他们指出,新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情于日本和韩国等地蔓延,近日外资扩大台股卖超且大举汇出,周一和周二各净汇出逾3亿美元,致市场资金明显转紧,拆款需求爆增,利率亦反映市况续扬,今天大型银行对票券商一周大多落在0.50%,最高至0.52%。
    
    “市场很紧啊,三家电信公司总共超过一千亿台币得标金要缴库,加上股市不好,外商银行证券户也走钱,各种紧缩因素加起来,资金就变紧了,大家都找不到钱,利率都上来了,现在只好边走边看了。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员也称,随市场资金进一步趋紧,拆款需求殷切,利率也跟着往上调,“(拆款)需求很强啊,今天有拆给票券商,一周利率拆在0.495%...我们的利率好像比别人低一点,难怪人家都没跟我议价就拿走了。”
    
    票券商方面,资调人员均称,今天票券商资金缺口普遍不小,且市场资金更趋紧俏,大家都不易调到所需资金,因而不敢再计较利率的高低,一周利率大多在0.50-0.51%,少量在0.495%,两周利率在0.515-0.52%。
    
    “一周利率上来到0.51%了,也没有办法啊,就拿啊,以要到资金为主,今天真的很不好拆,有些银行打了两轮电话还是没钱。”一大型票券商资调人员说,“目前以拆款为主,因为对银行来说拆款比较好赚,利率比昨天往上跳0.5到1个基点。”
    
    另一大型票券商资调人员亦指出,因整体市场资金紧俏,缺口不易弭平,“钱没有很好拿啦,我们11点钟以后缺口才平的,利率也上来了,一周在0.50%,两周在0.51%。”
    
    台湾央行公布,3月份七天期和14天期定存单发行时程为:七天期将于3月6日、13日、20日及27日发行;14天期各于3月4日及18日发行。各天期利率则于发行当日上午8点45分公告。
          
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.280%              0.167-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.520%              0.170-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.520%              0.220-0.510%
    
    **短票利率买气弱,利率最高冲至0.52%**
       
    短票方面,票券商交易员表示,今天多家大型银行大都缺钱,有两家原为市场资金供给者均成资金需求者,显示整体市场资金紧俏,亦冲击短票市场买气。
    
    他们指出,今天各大型银行到期虽可续做,但几乎无法再提供新的资金,利率亦跟着水涨船高,30天期利率最高冲到0.52%。
    
    “大型银行到期可以续,但完全不能新增,利率往上调1个BP,最高到0.52%了。”一大型票券商交易员说,“买气很弱啊,听说明天还有电信公司标金要缴库!”
    
    另一大型票券商交易员亦称,资金缺口不小,但市场资金紧俏,银行大都没有多余资金买票,更不用期待可以新增买票金额,“就是资金排挤效应,30天期短票利率最高喊到0.52%了,我们还是拿啊。”
    
    一大型银行交易员表示,因手中没有多余资金,今天不做拆款和短票交易。
    
    今日票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率在0.495-0.52%,上日在0.49-0.505%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.493%,区间在0.47-0.51%,成交金额129.52亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.492%,区间在0.49-0.50%,成交金额57.09亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.514%,区间在0.49-0.52%,成交金额36.13亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.49-0.55%,成交金额46.82亿台币。
    
    台湾央行周三发行1,479.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,939.5亿台币,发行余额减460亿台币。周四到期央行定存单金额3,384.5亿,周五休市。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额备负15亿台币,累积超额准备8,447亿台币,累计前期1%的超额准备1兆1,046亿台币。  
    
        
    **债券RP市场因寿险续抽钱,利率再走高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,因寿险业持续自市场抽资金,加上银行普遍无法供给资金,致利率进一步走高。
    
    “今天(缺口)总算平了,但好恐怖喔,寿险一直解钱,而且不只一家解钱,好几家都狂提解(提前解约)。”一大型证券商交易员说,“利率都上来了,好可怕啊,明天寿险公司还是会走钱!”
    
    票券商方面,交易员均称,受到外资汇出影响,今天整体市场资金进一步趋紧,利率亦跟着往上调。
    
    “今天状况很不好啊,投信是绝望,根本不用问,大家都很紧啊,但听说明天会好一点,因为各种交割款大致底定,我们已经找到明天的钱了。”一大型票券商交易员说。
       
    本周紧缩因素有:周三有Santander International Products发行0.8亿美元债、央行发行两年定存单,金额暂订400亿台币;周四AT&T发行29.95亿美元债。
    
    另在三大电信业5G频谱得标金缴库方面,周二至周四总计缴库金额约1,144亿台币。

    今日大型证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.46-0.47%,上日在0.45-0.46%;跨月利率在0.47-0.48%,上日在0.46-0.47%;公司债RP跨月利率在0.57-0.59%,上日在0.56-0.57%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.44-0.46%,上日在0.43-0.46%;跨月利率在0.46-0.47%,上日则在0.45-0.47%;公司债RP月内利率持稳于上日的0.40-0.47%,跨月利率主要在0.48-0.50%,上日在0.47-0.49%。(完)          

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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