April 23, 2020 / 12:04 AM / a month ago

重温-台湾货币市场:资金多拆款需求弱,央行附买回操作测试大家忙成一团

 (重温)
    * 资金续宽松拆款需求不强,利率大致持稳
    * 央行附买回操作测试,资调人员忙成一团
    * 短票市场买气佳,利率大致稳于近日区间
    * 债券RP市场资金宽松,证券商调降RP利率

     记者 罗两莎
    路透台北4月22日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资调人士称,由于市场资金续宽松,整体拆款需求疲
弱,利率亦无大变化,持稳于近期水准,大型银行对小型银行月内利率在0.30%,对大型票券商两周利率0.36%
。

    但他们指出,今天央行进行小规模附买回(RP)操作测试,对大部分资金调度人员来说都是第一次,虽然先
前系统测试结果都没有问题,但上午在测试过程中包括央行和金融机构资调人员难免有些手忙脚乱,大家都忙
成一团,私下也有些小小抱怨央行动作没有想象中快。
    
    “ 在参加央行RP测试,很忙,没有时间跟你(记者)讲今天市况。”一大型商银资调人员说,“还算顺畅
啦~”
    
    另一大型商银资调人员也指出,因之前从未做过央行附买回操作,整体而言还是顺畅,“大家都第一次啦
,没有交割过,还好,算顺畅啦。”
    
    一银行资调人员则称,央行多年来均未进行附买回操作,各金融机构资浅资调人员也从来没有做过RP操作
,测试过程对相关作业的确较生疏,“确认书11点出来,有人在问央行到底在搞什么?”
    
    台湾央行周三公布,今日附买回测试操作共买回19.46亿台币定存单,利率为0.110%,周四(23日)到期。

    在市场资金情况方面,资调人士表示,整体资金续充沛,且各大票券商发票量小,资金缺口都不大,拆款
仅到期续做,几乎没有什么新增需求。
    
    “市场还是很多钱啦,很多人来推销资金,本土和外商都有,我这里今天只少量拿一点,拆款需求不强,
利率不变。”一大型银行资调人员说。
    
    票券商资调人员均指出,因缺口不大,最近都以卖票为主,仅在尾盘小量拆入,利率变化不大。
    
    “缺口很小啊,只有尾盘拆一点,利率一样,没怎么变。”一大型票券商资调人员说。
           
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,307.74                  10,288.42    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.077%                    0.081%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.350%               0.070-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.370%               0.160-0.370%
    
    **短票市场买气佳,利率大致持稳**
    
    短票方面,票券商交易员表示,资金依旧充沛,因发行量小资金缺口不大,整体市场买气佳,部分银行虽
在利率上稍做让步,但大致持稳于近期区间。
    
    他们指出,随央行采更趋宽松货币政策,加上受疫情影响,存款户对大型公股银行较有信心,存款源源不
绝涌入各大公股银行,致各大银行钱满为患,面临资金难以去化窘境。
    
    “公股银行资金调度人员说,最近他们的放款有增加,但钱还是很多啊!”一大型票券商交易员说,“我
们(票券商)的客户都跑到银行借钱了,发票量大减,结果银行都没有票可以买。”
    
    他并称,银行满手资金,为期能尽速去化资金,只好在利率上稍稍让步,“有人本来坚持跨月利率要在0.
36%,后来有让步,我把所有票都给他了。”
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率持平,主要成交在0.35-0.36%;月内利率在0.
32%,上日则在0.33-0.34%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.36%,区间在0.34-0.375%,成交87.33亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.362%,区间在0.35-0.37%,成交93.3亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.373%,区间在0.355-0.40%,成交24.94亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.375%,区间在0.36-0.40%,成交26.39亿台币。
    
    台湾央行周三发行1,726.9亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,867.9亿台币,发行余额减141亿台币
。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆3,913.75亿台币,余日分别为:周四3,909.4亿及周五1,097亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为401亿台币,累积超额准备1兆2,048亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆6,218亿台币。  
    
    
    **债券RP市场资金宽松**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,整体资金相当宽松,尤其是外商银行资金更为充裕,因而
主动压低利率,但目前可供做交易的券不多,利率略下滑。
    
    “有外商银行跟我说公债利率只要0.23%,但我没有券啊,没有办法做啦。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员亦称,银行、投信均偏多钱,市场普遍缺券,“有人在找券,但我这里到期续做,
没有券。”
    
    票券商方面,交易员指出,市场资金续呈偏多状态,且缺口不大,利率则无太大变化,上午忙着参加央行
附买回操作测试。
    
    “一样啊,很多钱。”一大型票券商交易员说,“忙死了,因为参加央行附买回操作测试。”
    
    本周有多档债券交割,分别为:今天有台电发行七年期公司债金额80亿台币、远东新发行五年期公司债60
亿台币、日月光发行五年期公司债100亿台币、统一发行85.5亿台币公司债、和润发行70亿台币公司债,及中
租迪和发行35亿台币五年期公司债;周四则有Barclays Bank PLC发行1亿美元债,以及台电发行10年期公司债
80亿台币;另周五分别有台电发行15年期公司债45亿台币,以及新韩银行发行5亿美元债。  
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP主要做月内利率在0.27-0.30%,上日则在0.27-0.31%;公司债RP月内利
率在0.39-0.40%,上日在0.40-0.41%,跨月在0.40-0.41%,上日在0.41-0.42%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.27-0.30%;跨月利率在0.28-0.31%,
上日在0.28-0.30%;公司债RP月内利率持平于上日的0.20-0.36%,跨月利率在0.30-0.37%,上日亦同。(完)
 

 (审校 张喜良)
  
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