April 29, 2020 / 12:04 AM / in 3 months

重温-台湾货币市场:整体资金续偏松,拆款和短票及债券RP利率全面下滑

 (重温)
    * 资金续偏多,金融业拆款利率略下滑
    * 银行开始调整积数,拆款需求略增加
    * 短票市场资金偏多,买气佳利率走跌
    * 债券RP市场资金浮滥,利率微幅下调

     记者 罗两莎
    路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资调人士称,因时值进入月底亦是提存期底,部份银行
开始调整积数,拆款需求略增,惟整体市场资金宽松,利率反映市况微幅走跌,大型银行对票券商一至两周利
率在0.34-0.35%。
    
    他们指出,因各大票券商今天发行量不大,资金缺口也较小,银行则因陆续调整积数,资金略显示分配不
均,跨月且较大额资金比较不易取得。
    
    “市况还是差不多啦,整体还是偏松,但市场资金有较大的流动,拆款需求增加,短钱不少,很好拿,跨
月资金就没有想像中那么好借了。”一大型银行资调人员说,“之前人家来推销钱,我没拿,现在回头去找,
人家说没那么多钱了。”
    
    另一大型银行资调人员则称,拆款以到期仍以续做为主,利率略往下调,对银行三周利率在0.31%,票券
商则降为0.35-0.36%,“利率有稍微低一点了,21天期利率本来在0.37%。”
    
    一大型商银资调人员指出,资金呈续偏多状态,但以月内的短钱居多,跨月资金则没有那么好拿,惟对票
券商拆出利率则略下调,两周利率自0.36%下调为0.35%。
    
    票券商方面,资调人员表示,受到经济不景气影响,最近发票量不大,资金缺口普遍较小,拆款需求也跟
着下降,利率略走低。
    
    “今天21天期拆款有拿到0.35%的利率,有下来一点,昨天还在0.36%。”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,资金续偏多,利率略走低,“两周利率在0.34%,昨天还在0.34-0.345%,
今天就直接下来了到0.34%了。”
   
 本地时间17:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.036                     30.025    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,616.06                  10,567.27    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.074%                    0.078%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.070-0.350%               0.080-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.110-0.350%               0.200-0.360%
  
    **短票利率走跌**
    
    短票方面,票券商交易员表示,整体资金变化不大,即续偏宽松,短票市场买气相当旺盛,惟近期发行票
不大,票量有限,加上债券RP资金已经可以自给自足,票券商对卖票依赖度下降,利率亦因而缓步下滑。
    
    “好久没有看到债券零库存了,还要到外面去调券,过去债券不好消,资金调度以票券为主,现在债券RP
自给自足了,就不用靠卖票了,利率就往下走啦。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,市场资金偏多,利率略下滑为0.33-0.34%,“利率往0.33%靠拢了,跨季票
利率也下来到0.38%,本来在0.39-0.40%。”
        
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.33-0.35%,上日则在0.34-0.35%
。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.345%,区间在0.34-0.36%,成交65.47亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.35%,区间在0.34-0.36%,成交73.88亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.363%,区间在0.35-0.42%,成交11.4亿台币;前日自保60天短票成交加
权平均利率在0.354%,区间在0.35-0.40%,成交120.4亿台币。
    
    台湾央行周二发行4,422.4亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,335.4亿台币,发行余额增87亿台币。
        
    本周到期央行定存单金额共1兆4,534.2亿台币,余日到期金额分别为:周三3,797.7亿及周四1,119亿,周
五因劳动节金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备为522亿台币,累积超额准备1兆5,074亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆9,244亿台币。  
    
  
    **债券RP市场资金浮滥,利率微跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,市场资金浮滥,银行、投信和寿险普遍偏多钱,到期都能
续做。
    
    “(钱)满到不行,银行到期都有续,寿险和投信都多钱。”一大型票券商交易员说,“利率有下来一点,
但没有券,还要去外面调。”

    证券商方面,交易员均称,市场资金宽松,续呈钱多券少状况,利率亦因月底,部分券商不再区分月内或
跨月利率。
    
    “今天情况跟昨天一样,有人解钱,但缺口很快就补平了。”一大型证券商交易员说,“公债月内和跨月
利率同价,在0.27-0.28%。”

    今日证券商与金融机构承作公债RP主要做月内和跨月利率均在0.27-0.30%;公司债RP月内和跨月利率在0.
35-0.40%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP跨月及月内利率主要在0.25-0.28%,上日亦同;公司债RP利率则在
0.20-0.33%,上日在0.30-0.36%。(完) 

 (审校 吴云凌)
  
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