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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,台币升破29大关外商银短钱水位升高

    * 短率大致持平
    * 台币升破七年多高位,外商银短钱甚多
    * 短票量稍大,但银行买气足
    * 债券附买回利率持稳

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北9月21日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示,台币强势升破29大关,
创下逾七年高位,外商银在市场明显升高供给短钱水位。至于季底将届,市场资金需求亦有升高趋势。
    
    资调人士表示,近期有国库借款交割,部分本地大型银行衍生资金需求,另亦有银行临近季底增加拆入需
求。而今日虽有400亿台币的两年期定存单交割,但亦有800亿台币的公债到期,宽裕市场资金。
    
    “今天没什么特别的,算蛮安静,外商银有一些短钱,市场还是偏多,”一位中型商银交易员说。
    
     另家大型商银交易员则表示,银行需求不弱,不论月内或是跨月都有新增需求,季底前资金用度需求料
升温。
    
    也有另一大型商银交易员表示,台币升势看似未止,季底之前预料市场短钱水位都会偏高,可望平稳季底
市场的资金需求。
    
    台币兑美元周一由升转贬终场微收跌;交易员表示,台币实质汇价延续先前强势整理态势,且美
元买盘持续疲弱,让央行一度放手让台币实质汇价带量升破29元整数关卡,并创七年八个月盘中新高,惟台股
由红翻黑及美元逢低买盘升温则收敛涨势,以及尾盘央行进场调节回吐台币升幅反转微收低,再度失守29元关
口。

    针对午间的91天期国库券标售,交易人士表示,决标贴现率低于预期,有可能因上周五标售两年期定存又
低于预期,部分未能得标的银行只能进行抢天期更短的商品,令91天期国库券利率走低。
    
     台湾央行周一代财政部标售的91天期国库券决标贴现率为0.200%,远低于市场预期的0.24-0.25%;投标
倍数为4.55倍。
 
             
     周一短率大致持稳上日,大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,同上
日。银行同业月内一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29%
。             
          
 本地时间17:11                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.158                     29.152    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,795.12                  12,875.62    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.200%               0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.770-0.260%               0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.290%               0.150-0.260%
    
    
    **短票量较大但交投顺畅**
           
    短票方面,一票券商交易员表示,本周短票发行量多一点,不过银行买票意愿仍高,短票很快就消化。至
于利率方面,则向区间低位靠拢。
    
    另一位大型票券商交易员表示,资金充裕,看来市场利率还有向低位探底的可能,只不过本周至下周是季
底,估计利率将在此间水位持稳,票券商若要降利率只能等待下月初。
    
    “要压(利率)就只能过完这季再说了,”他说。
    
    另一位资深票券商交易员表示,资金充裕,与银行间的拆款或买票交易都很顺畅,尤其是拆款由月内转为
跨月已没有障碍,交投活络。
     
    大型票券商跨季天期短票主要在0.28-0.285%,同上日,以0.28%居多;特定大型银行利率在0.29%,成交
较少。     
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交170.82亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.27-0.295%,成交95.32亿台币
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.28-0.31%,成交51.04亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.290%,区间在0.285-0.30%,成交39.05亿台币。
    
     
    台湾央行周一发行6,238.5亿台币定存单,发行余额减63亿台币;而周二至周五的央行定存单到期情况为
:4,309.25亿台币、3,141.8亿台币、3,342亿台币、2,752亿台币。 
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,459亿台币,累积超额准备9,531亿台币,累计前期1%的超
额准备1兆960亿台币。     
      
    
    **债券附买回利率大致平稳**
     
    一位大型证券商交易员说,本周延续上周情况,全周亦有不少公司债/国际债交割,不过市况平稳,附买
回到期合约大多可续做,利率也大多持平。
    
    “钱蛮多的,但下周就是季底,资金会紧一点,”另一位大型证券商交易员说。
    
     另一家大型证券商交易员则表示,市场资金很充裕,不过虽常询问客户是否能接受利率下调,但客户的
接受度大多很低。
    
    “客户都蛮坚持的,接近月底也没办法压(利率),只能看下个月,”她说。
    
    至于本周亦有不少的债券交割,另一位大型的证券商交易员表示,市况相对充裕之下,债券交割的影响很
小。
    
    “影响还好,上星期(交割很多)都过了,本周一定也能过, ”她表示。
    
    周一有央行发行两年期定存单,金额400亿台币,以及中石化发行35亿台币有担保公司债。
    
    本周余日的债券交割情况为:
    周二:台积电发行10亿美元40年期债,票面利率为固定利率2.70%,发行满五年可提前赎回;法
国东方汇理银行发行5.6亿南非币债;财政部发行财109-7期国库券,数额250亿台币,期限91天期,21日标售
。
    周三:亚泥发行62亿台币公司债。
    周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。
    周五:财政部发行“109甲7期”增额公债250亿台币,五年期,22日标售、法国兴业银行台北分公司发行2
6亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。
    
     今日证券商与金融机构承作债券RP利率大多持平,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.3
0-0.33%、跨月在0.32-0.34%。
     
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持稳上日;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22
-0.28%。(完)

 (审校 林高丽)
  
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