for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

重温-台湾货币市场:短率尚稳,资金调度相较周初手忙脚乱已渐入佳境

 (重温)
    * 拆款短率平稳,相较周初的紊乱已渐入佳境 
    * 长天期的跨月交易较受欢迎
    * 短票利率区间相同,免保票乏人问津
    * 债券RP市况好转,但利率再走高

     记者 高洁如
    路透台北5月20日 - 台湾银行间拆款短率周四大致平稳。资调人士表示,台湾上日进入全区三级防疫,但
金融机构调度早在周初就进行异地备援措施,周四调度已渐入佳境,需求虽仍高,但调度进入平稳顺畅;此外
银行间拆借落点也渐移往长天期的跨月交易。
        
    他们指出,近日短率虽有走高,但银行资金其实很宽裕,各银行也自行减少向央行申购七天期存单,拉高
当日流动性来因应。而为了因应三级防疫、未来甚至可能进入第四级的防疫,不少中小型银行及票券商均有意
拉长拆款调入资金的落点。
        
   “银行钱很多,我拆入了一个月的拆款。虽然有点长,但银行既然愿意就做一下,你不晓得这一个月会发
生什么事情!”一位大型票券商调度主管说。
    
    他并称,目前票券商一个月拆款利率在0.20-0.21,大致持稳,“会以‘封城’的标准来处理拆款,相信
愈有准备愈不会发生。”
    
    另位大型商银交易员则表示,今日银行间拆借已从本周初的紊乱转为渐入佳境,作业更顺畅,但目前也讨
论居家办公人数升高后,资金调度团队可能采取的因应方式。    
    
    今日银行同业一周拆借高位约在0.16-0.19%,大致同上日;拆予票券商跨月利率主要在0.20-0.21%,亦同
上日。
              
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.012                     27.982    
 台湾加权股价指数<.TWII        16,042.36                  16,132.66    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%               0.079-0.100%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.190%               0.079-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.200%               0.175-0.215%
    
    **短票利率区间相同,免保票乏人问津** 
    
    票券商交易主管表示,在免保票方面,由于主要买盘之一--政府四大基金的工作人员都居家上班,因此免
保票交易跌落谷底,发行公司转向银行借款,利率比免保短票稍高一点。
    
    另位大型票券商交易员则表示,原本上日午后对银行针对买票意愿询问,有点担心今日情势更紧,但事实
上情况还好。 
    
    “今天银行持续可以到期续做,利率也再微上。”一位大型票券商交易员说。    
    
    票券商与银行承做自保短票卖断利率大致持平,月内交易已剩下很少,跨月利率主要在0.20-0.21%大致同
上日;60天落点短票利率主要持平在0.21%;60-90天落点主要持平在0.22-0.23%。特定大型金融机构目前一至
三个月短票利率为0.21%、0.22%及0.23%。
      
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.202%,区间在0.19-0.24%,成交83.20亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.197%,区间在0.19-0.21%,成交51.94亿台币。    
     
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.195-0.22%,成交48.6亿台币;前日自保同天期短票
成交加权平均利率0.204%,区间在0.18-0.22%,成交60.71亿台币。   
    
    台湾央行周四发行4,388.6亿台币定存单,发行余额减708.3亿台币。周五央行定存单到期2,922.50亿。
      
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备2,222亿台币,累积超额准备7,831亿台币,累计前期1%的超
额准备9,533亿台币。 
         
         
    **市况好转,但附买回市场利率仍走高**   
    
     债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,尽管资金仍偏紧,但比起周初已好了不少,部分投信可
以续单,银行及寿险也有更多资金可以投入市场。
    
    他们指出,随着全台湾进入三级警戒,居家办公人数升高,因此证券商大多希望可以先找跨月资金,“利
率好谈,投信很容易走钱就先不要,我不想下周还要考虑谁会走。”
    
    一位证券商交易员说,“更多人居家办公,可以先做跨月就先做了,免得到时没的做。”
    
    他们表示,全台湾进入三级警戒,更多人居家办公,为免月底手忙脚乱,大家都倾向可以合约落长一点,
免得一直要续单,不方便。

    今日债券RP利率仍靠向区间右方;证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.16%,大致同上日;公
司债以跨月为主,利率在0.20-0.22%;月内利率则在0.17-0.18%(上日利率在0.18-0.20%)。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率利率大略持平在0.13-0.19%;但公司债利率走高至0.13-0.2
2%(上日0.12-0.16%)。(完)  

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up