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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:忧疫情升温意外带动拆款需求,票券商公司债RP利率上扬

    * 拆款利率尚属持稳,忧疫情升温意外带动需求
    * 银行提高流动性,票券商拆款天期拉长至四周
    * 短票利率稳中透坚,因疫情扑朔迷离操作保守
    * 银行为提高流动性,调高票券商公司债RP利率

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月24日 - 台湾银行间拆款短率周一尚称平稳。资调人士称,因新冠肺炎疫情潜在不确定因素升
高,银行为提高流动性而保留较多资金在帐上;相对的,操作上亦随之偏保守,部分银行稍微调升利率,但整
体利率大区间不变。

    他们指出,台湾疫情指挥中心上周六意外抛出“校正回归”确诊人数,不仅引市场热议,也让金融业感到
困惑,资金操作因而趋谨慎,意外带动拆款市场需求。  
    
    “不知道会不会封城,也不知道接下来会怎样?”一大型银行资调人员说。  
    
    他表示,整体市场资金依旧偏多,早上还是有人上门推销资金,但疫情严峻,感觉各银行保留比较多钱在
手边,以备不时之需。
    
    一大型商银资调人员即称,因近期政府基金及寿险业大举抽走资金,致该行连续数日均站在拆入方,所幸
市场资金相当充沛,钱还算好拿,但今天部分银行有略拉高利率,一周拆款利率大区间仍在0.14-0.17%。
    
    票券商方面,资调人员指出,资金缺口较大,加上疫情升温等不确定因素,银行考量相较于买票,拆款作
业程序较简单,因而较偏好做拆款,需求量亦跟着放大。
    
    “今天拆蛮多的,资金缺口较大,因为免保的票不好卖。”一大型票券商资调人员说,“怕疫情升温关系
,万一封城,有的单位会被封。”
    
    另一大型票券商资调人员指出,担忧疫情升温,未来防疫警示恐再升级等因素,拆款期间跟着拉长,部分
拆款期间已拉长到四周。
    
    “都要做长(天期),没有差那么一点、半点(利率),这中间也不知道会有什么变数。”他说,“都不知道
哪一个(指挥中心公布确诊数字)是正确的。”

    利率方面,今天大型银行对大型票券商短天(三天)利率在0.17%;较长天期的21-25天利率则在0.21%,另
有部分四周利率在0.205-0.21%。
    
    台湾中央流行疫情指挥中心周一表示,新增334例本土个案及5例境外移入确诊个案,另有校正回归本土个
案256例,累计过去九日已增加逾三千例案例,目前正研议延长三级防疫日期。
       
 本地时间17:29                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.950                     27.940    
 台湾加权股价指数<.TWII        16,338.29                  16,302.06    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.220%               0.080-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.205%               0.150-0.210%
  
    **短票利率稳中透坚** 
    
    票券商交易员表示,由于新冠肺炎单日确诊个案维持百例以上,且指挥中心上周六突然公布“校正回归”
确诊数字,令疫情发展更显扑朔迷离,银行等金融机构操作转趋保守,资金操作以交割安全为首要考量。
  
    他们指出,在银行扩大异地办公规模、寿险业资金大挪移,以及投信为应付基金赎回而提高流动等因素影
响下,票券商已感受到资金调度难度升高的压力,利率亦不敢太过于计较。
    
    “这个月风云变色,股市惊涛骇浪!货币市场就是这样啦,当发生事情时,大家都要巩固自己集团。”一
大型票券商交易员说。
    
    他表示,因市场操作偏保守,部分银行藉机拉高利率,且利率坚持在0.21%,考量未来疫情潜在不确定因
素较多,只好接受较高的利率,“反正已经这个状况了,没有差那么半点。”
    
    另一大型票券商交易员则称,今天资金缺口不大,短票买气还不错,利率则没有太大变化。
    
    今日票券商与银行承做自保短票卖断跨月利率续持平,主要在0.20-0.21%;60天(两个月)落点短票利率主
要在0.22%,上日则在0.21%;而90天期利率在0.21-0.23%。另特定大型金融机构30、60及90天期短票利率各为
0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.207%,区间在0.20-0.24%,成交94.59亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.206%,区间在0.20-0.24%,成交100.79亿台币。    
      
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.20-0.28%,成交94.16亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.24%,成交55.27亿台币。   
    
    台湾央行周一发行869.5亿台币定存单,发行余额增46.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆8,412.80亿台币,余日分别为:周二1兆97亿、周三4,392.60亿、周四1,93
8.80亿及周五1,161.40亿。
      
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,098亿台币,累积超额准备1兆2,834亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆4,535亿台币。 
         
         
    **银行拉高票券商公司债RP利率**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,因部分金融机构交易对手突然宣布居家办公,且即刻起不能
进办公室,加以疫情指挥中心上周六公布“校正回归”确诊病例数字,令市场担忧疫情升温,操作趋保守,有
人甚至因居家办公而无法做交易,形同变相放假。
    
    他们解释,近期各金融机构陆续传出确诊病例,银行、寿险、券商及投信纷纷增加居家办公人数,因而影
响到资金操作,例如原已通知今天将提前解约的交易,因临时被要求居家办公,不得不取消原预定的交易。
    
    “过了一个假日整个状况就变不好了,现在每到晚上都不知道隔天会发生什么事。”一大型证券商交易员
说。
    
    她表示,上周下半周随着异地作业渐入佳境,资金亦陆续出笼,但今天钱又不见了,在这种状况下,即使
拉高利率效果也不大,因市场没钱也没有人可以做交易。
  
    票券商方面,交易员均称,因疫情潜在不确定较多,各金融机构为提高流动性而自市场抽资金,利率亦跟
水涨船高,操作亦随居家办公人数增加而转向消极。
    
    “本土银行资金多,但拉高公司债利率,整体RP利率往上走。”一大型票券商交易员说,“寿险业钱进股
市,投信跟着抽钱,加上居家办公,操作没那么积极。”
    
    他指出,防疫期间市场在意的是资金稳定,银行为提高流动性,透过大幅拉高利率达到间接“赶走”对手
目的。
    
    “投信比较没有钱,主要在顾流动性,利率有上来一到两点,钱比较难找。”另一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP跨月利率持平,主要成交在0.14-0.16%;公司债跨月利率持平于上日的
在0.20-0.22%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP跨月利率利率在0.13-0.16%;公司债跨月利率在0.16-0.24%,上
日在0.13-0.22%。(完)   

 (审校 张喜良)
  
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