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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:票券商资调以卖票为主拆款利率持稳,债券RP微幅上扬

    * 拆款利率大致持稳,整体资金需求平稳
    * 大型票券商资度以卖票为主,几无拆款
    * 短票利率稳中透坚,未脱近日利率区间
    * 债券RP市场资金渐充裕,利率微幅上调

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月27日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资调人士表示,因各大票券商今天资金调度依旧
以卖票为主,整体拆款市场需求平稳,到期大多有续做,亦有零星新增需求,利率则无大变化。
    
    他们解释,先前因各金融机构纷纷启动异地及居家办公机制,银行操作趋偏保守,加上拆款作业程序远比
买卖短票单纯,银行偏向做拆款,意外带动拆款需求;惟随银行资调人员渐渐习惯异地办公作业模式、银行体
系超额准备水位升高,银行开始恢复买票,间接排挤拆款市场需求。
    
   “今天需求还可以,到期几乎都有续,银行有小需求,利率没有变化。”一大型商银资调人员说,“利率
不管天期,对票券商0.21%、银行0.20%。”
    
    另两位大型银行资调人员均称,因没有什么缺口,今天完全没做拆款;另一大型银行资调人员说,因资金
“平平”,仅做少量隔夜拆款。
    
    票券商方面,资调人员指出,由于银行陆续恢复买票,目前资金调度大都靠卖票,几乎不做拆款。
    
    “今天没拆,钱都多了,怎么可能拆呢?”一大型票券商资调人员说。
   
    另一大型票券商资调人员则称,受疫情冲击,近期商业活动变少,企业周转金需求跟着降低,商业本票特
别是免保和他保票发行量锐减,资金缺口明显缩减,正好藉此机会降低拆款部位。
    
    “最近每天到期的拆款,可以减到零就减到零,尽量改成卖票。”他说。
               
 本地时间17:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.822                     27.821    
 台湾加权股价指数<.TWII        16,601.61                  16,643.69    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.200%               0.079-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.210%               0.180-0.210%
 
    **短票利率稳中透坚** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,银行体系超额准备部位升高,银行普遍有去化资金需求因而恢复买票;惟
时值进入5月下旬,银行以跨月、跨季为由,利率微幅往上调率0.5个基点,但未脱近日利率大区间。
    
    他们解释,这两天各银行逐渐习惯异地办公作业模式,开始释出资金,虽然月底资金供给无虞,但暂时看
不到利率有往下的空间。
    
   “票都卖完了,但银行说跨6月底的票有跨月和跨季因素,利率要多半点。”一大型票券商交易员说,“之
前利率在0.20%的今天在0.205%,而0.205%的变成0.21%...还好啦,让大家有交代。”
    
    今日票券商与银行承做自保短票卖断跨月利率在上日在0.205-0.21%,上日亦同;60天期(落点在7月)利率
主要成交在0.22%,90天期(落点在8月)利率在0.23%,均持平于上日水准;一大型大型金融机构30、60及90天
期短票利率各维持在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.209%,区间在0.19-0.22%,成交70.52亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.209%,区间在0.19-0.22%,成交74.94亿台币。    
      
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.218%,区间在0.20-0.22%,成交46.71亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.214%,区间在0.21-0.23%,成交118.87亿台币。   
    
    台湾央行周四发行2,086亿台币定存单,发行余额增147.2亿台币。周五到期定存单金额为1,161.40亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备797亿台币,累积超额准备1兆7,123亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆8,834亿台币。 
         
         
    **债券PR利率微扬**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,由于银行陆续出来消化积数,市场资金转而充裕,料在月
底前续呈宽松状态;同时,投信资金亦慢慢回笼,利率报价则因银行要求较高的利率而明显拉大。
    
    “公债跨月利率有人喊到0.19-0.20%,没办法啊,为了维系关系还是得做。”一大型证券商交易员说。
   
    另一大型证券商交易员亦称,银行资金慢慢出笼,早盘部分投信到期未能续做,但尾盘资金陆续出来,资
金因而较充沛。
    
    票券商方面,交易员称,在银行陆续供应资金之下,今天一改先前寿险和投信同步抽资金致市场鸡飞狗跳
状态;相对的,整体资金渐趋充裕,惟本土银行要求利率要稍微高一些。
    
    “今天好多了,投信尾盘有钱了,外商和本土银行都多钱,但银行要高利率,目前只能续做。”一大型票
券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP跨月利率主要成交在0.15-0.20%,上日则在0.15-0.16%;公司债跨月利
率主要成交在0.18-0.24%,上日则在0.20-0.22%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP跨月利率利率主要成交在0.16-0.17%,上日则在0.13-0.16%;公
司债跨月利率主要在0.17-0.23%,上日在0.16-0.23%。(完)   

 (审校 林高丽/杨淑祯)
  
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