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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:国库需金孔急本周借款逾千亿,部分拆款利率因跨月微扬

    * 国库需金孔急,本周借款金额千亿
    * 拆款利率微幅走扬,因属跨月拆借
    * 银行操作趋积极,短票市场买气旺
    * 债券RP市场资金多,利率区间拉大

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月31日 - 台湾银行间拆款短率周一微幅走扬。资调人士称,今天整体市场充沛,部分银行开始
打电话兜售资金,但票券商缺口不大,除少数银行因近日巨额国库借款有新增需求外,其余大都到期续做,利
率则因属跨月拆借而微幅上扬。
    
    他们指出,受疫情冲击今年报税截止日延到6月底,加上行政院近期将出推纾困方案,令国库需金孔急转
而向银行借款,总计借款约1,400亿台币,当中约1,000亿集中在本周动用。
    
    “很安静,有人来兜售资金,我有拿,七天利率在0.16-0.17%。”一大型银行资调人员说,“钱不会不好
拿,但今天是月底,拆一周刚好跨月,利率有比较高一点点。”
    
    一大型商银资调人员则表示,目前拆款到期大都有续做,亦有部分新增需求,利率变化不大,对银行一周
利率在0.20%,对票券商三周利率在0.21%。
    
    票券商方面,资调人员均称,因今天发行量不大、资金缺口亦较小,加上市场资金充沛,短票市场买气佳
,资金调度以卖票为主。

    “今天还是没拆,因为发行量不太大,缺口不大。”一大型票券商资调人员说。
               
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.657                     27.767    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,068.43                  16,870.86    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.080%                0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.210%                0.079-0.205%
   --两周拆款利率区间                --                     0.195-0.240%
    
    **短票利率大致持稳** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,随银行体系累积超额准备进一步飙破2兆台币大关,各银行为去化资金,
买气明显回笼,除到期续做外并增加买票额度。
    
    他们指出,疫情大爆发时因潜在不确定因素较多,银行操作明显趋保守,央行虽降低冲销力道,但银行把
央行释出的资金保留在帐上;不过,时值进入月底且超额准备进一步冲高,银行操作亦转趋积极,带动短票市
场买气。
    
   “银行积数那么大,总是要消化一点,有银行说今天到期可以多买一点,但利率没有变。”一大型票券商
交易员说。 
    
    今日票券商与银行承做自保短票卖断跨月利率主要成交在0.20-0.21%,上日则在0.205-0.21%;60天和90
天期利率续持平,分别在0.22%及0.23%;一大型大型金融机构30、60及90天期短票利率分别在0.21%、0.22%及
0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.212%,区间在0.20-0.22%,成交89.45亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.20-0.22%,成交74.1亿台币。    
      
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.23%,成交112.43亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.223%,区间在0.215-0.24%,成交56.85亿台币。   
    
    台湾央行周一发行1,168亿台币定存单,发行余额增326.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额1兆6,330.05亿台币,余日分别为:周二1兆350亿、周三1,190.50亿、周四2,969
.75亿及周五978.30亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备194亿台币,累积超额准备2兆654亿台币,累计前期1%的超
额准备2兆2,355亿台币。 
         
         
    **债券RP倾向做长天期,利率区间拉大**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因进入月底且银行体系累积超额准备冲破2兆台币大关,
银行陆续释出资金,加上寿险业亦有少量资金,让整体资金变得趋于宽松。
    
    不过,他们指出,由于疫情潜在不确定因素仍高,且考量尽量减少人与人的接触,资金落点尽量拉长,即
做较长天的交易,利率区间因而拉大。
    
    “最近银行钱都跑出来了,因为超额准备非常高,天期倾向拉长一点。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员称,因投信、银行及寿险资金均偏多,部分银行主动拉低利率,但考量疫情等不确定
因素,部分票券商尽量做集中交易,即选择单笔交易金额较大者。
    
    “投信都有钱,银行超额准备2兆多,很夸张咧,从来没见过这种情况。”一大型票券商交易员说,“银
行利率往下调了,从上礼拜的0.24%、0.23%一路掉到0.21%;但外商银行更便宜啊,0.17%而已。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP跨月利率主要成交在0.15-0.23%,上日在0.13-0.15%;公司债跨月利率
主要成交在0.16-0.21%,上日在0.15-0.20%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP跨月利率利率主要成交在0.13-0.16%,上日在0.12-0.14%;公司
债跨月利主要成交在0.16-0.21%,上日在0.14-0.23%。(完)   

 (审校 吴云凌)
  
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