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亚洲

重温-台湾货币市场:资金充裕短率持稳,疫情严峻拉长交易天期减少变数

 (重温)
    * 期存期初资金较显充裕短率持稳
    * 倾向拉长承作天期减少交易变数
    * 短票、债券RP利率多持平原区间

     记者 詹静宜
    路透台北6月7日 - 台湾银行间拆款短率周一持稳。资调人士指出,时序正值提存期初,资金较显充裕,
短率多维持原区间,而因应本土新冠肺炎疫情升高,金融业普遍分流上班、居家办公,且越来越多银行缩减或
改变双北分行营业时间,因此近期资金调度倾向拉长承作天期以减少交易变数。
    
    他们指出,尽管国库为支应防疫紧急纾困金发放,本周三(9日)及周五(11日)分别短借300亿、200亿台币
,周四(10日)国库也有中期借款470亿台币,预计周五国教署将由代付行透过ACH(媒体交换自动转帐服务)拨款
至各银行指定帐户,该笔总额逾200亿台币,以便下周二(15日)受助人领取。
    
    “现在很多交易对手分流上班或居家办公,原本一通电话搞定的,现在要两、三通,还要录音。”一大型
银行资调人员说,“大家都有默契拉长承作天期减少交易变数及不便。”
    
    另位大型商银资调人员也称,现在一年期定存单均标利率都往上走,拆款短率不可能往下了,而提存期初
资金宽裕,拆款短率多持在既有区间。
    
    票券商方面,资调人员表示,为减少疫情期间的交易变数,目前资金调度多拉长交易天期,连跨季拆款也
多提前展开,利率大致与同天期短票相仿。
    
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率在0.15-0.16%,对小型银行在0.17-0.20%;大型银行对票券商两
至三周利率在0.18-0.20%、跨季拆款利率则在0.21-0.22%。
            
 本地时间17:20                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.712                     27.721    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,083.91                   17,147.41 
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.150%               0.080-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.110-0.200%               0.130-0.240%
 
    **短票利率持平** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,目前本土疫情仍显严峻,金融业多仍处异地备援、分流上班等环境,为避
免交易程序繁复,尽量拉长交易时间,一般而言,成交天期拉长至60天、90天都很稀松平常。
    
    他们指出,近期仍有防疫纾困补助金拨放变数,但银行多在一至两天完成入帐作业,对市场影响并不大,
利率也多持平区间,毕竟现在防疫为最高指导原则,议价反而增添交易变数。
    
    “短期疫情严重之下,资金不想大进大出。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行承做自保短票卖断月内利率与上日水准一致,主要在0.20%;跨月(30天期)利率亦持平
,主要成交在0.21-0.22%;另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23-0.235%。一大型金融机
构30、60及90天期短票利率不变,分别在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.209%,区间在0.20-0.25%,成交67.46亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.206%,区间在0.20-0.22%,成交43.35亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.20-0.23%,成交62.64亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.219%,区间在0.21-0.225%,成交40.23亿台币。   
    
    台湾央行周一发行899.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,190.5亿台币,发行余额减291亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆3,280.60亿台币,本周余日分别为:周二1,234亿、周三10,556.10亿、周
四5,457亿及周五4,843亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备396亿台币,累积超额准备495亿台币,累计前期1%的超额准
备3,760亿台币。 
         
         
    **债券RP利率平稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,近期台债仍旧交投清淡,只有原有部位到期续作需求,且
现在本土疫情升高,多将RP承作天期拉长,才月初已展开跨月RP承作、利率则比月内天期高出1个基点左右。
    
    他们指出,短线台币强势垫高银行间资金水位,RP利率多表现平稳,且为拉长RP承作天期,部分券源改为
与资金供给较为稳定的银行及寿险承作。
    
    “现在交易很麻烦,都把交易时间拉长。”一大型证券商交易员说。
    
    另位证券交易员也称,或因纾困补助金发放需求,今日有类官股基金有提解RP的情形,但资金充裕令RP交
投顺畅,RP利率多与上日变化不大,现在仍“怕临时被关起来居家隔离,还是希望拉长交易时间。”
    
    一位大型票券商交易员称,“现在尽可能跨季,收短钱是增加交易负担,倾向拉长交易天期、减少交易次
数 。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.14-0.15%,跨月利率则在0.15-0.16%;公司债月内利
率在0.18-0.19%,跨月利率则在0.20%附近。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.13-0.15%,大致持平上日,跨季利率则在0.
15%;公司债月内利率亦持平上日,主要成交在0.13-0.18%,跨季利率则在0.17-0.20%。(完)   

 (审校 林高丽)
  
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