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亚洲

重温-台湾货币市场:端午连假过后短率平稳,关注两年定存单利率走势

 (重温)
    * 拆款短率仍表现持稳
    * 关注两年定存单标售
    * 短票利率维持原区间
    * 债券RP利率持平偏升

     记者 詹静宜
    路透台北6月15日 - 台湾银行间拆款短率周二仍平稳。资调人士指出,因应端午节连假效应,整体银行间
超额准备随着垫高,使得资金水位较高的银行积极消化帐上部位,而连假过后有票券资金需求升温,带动拆款
短率区间低位微扬,但幅度有限,多仍持稳原有区间,关注周三的两年期定存单标售利率走势。
    
    他们并称,国库为支应防疫纾困补助发放,本周五仍要借款400亿台币,下周三也要借款300亿台币,后续
关注国库借款的紧缩变数,此外随着时序迈入6月下旬,市场也转趋聚焦季底及缴税变数影响,观察今日因连
假后各家金融机构资金水位高低不一,略让拆款短率区间稍承升压,持续留意季底前资金情势变化。
    
   “现在资金还是偏松,有客户预留现金部位,等待疫情过去。”一外商银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,目前持续在市场拆入资金,一周拆款利率依旧稳在上日区间,“很多银行还
主动打电话来销资金,”预期本周拆款利率走势变化不大,至于两年期定存单标售利率则是续见升压。
    
    台湾央行周三将标售800亿台币两年期定存单。路透调查中值显示,本次定存单得标加权平均利率料在0.2
15-0.23%,料高于上次均标的0.210%。
    
    票券商部分,资调人员表示,受连假效应影响,周二资金缺口较往日周初增加,但银行资金供给仍显充足
,今日拆款成交以跨季天期为多,利率落在0.215-0.23%,上日则在0.21-0.23%。   
    
    “三天端午连假后,利率比较不稳定,各自资金不一。”一位大型票券资调人士说。
   
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率在0.14-0.17%,对小型银行在0.17%附近;银行对票券商拆款以
跨季需求较多,利率则在0.215-0.23%。 
            
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.652                     27.631    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,371.29                  17,213.52    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.190%               0.080-0.195%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.240%               0.120-0.240%
 
    **短票利率持平** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,周二刚过完端午节,发票量较寻常周初多一些,但银行尚且去化过剩资金
,短票买气依旧,利率维持既有区间不变。
    
    他们并称,目前资金调度仍以短票为主、拆款为辅,因拆款利率跟卖票相仿欠缺吸引力,若资金缺口小时
,通常卖票就足以支应,让拆款需求减少,不过今天拆款需求有因缺口较大而提高一些。
    
    “资金还是很充足,只是连假刚过,有银行对自己多出来部位还没算清楚。”一大型票券交易员说。
    
    今日票券商与银行承作自保短票卖断的月内利率续持在0.18-0.20%,跨月(30天期)利率亦持平,主要成交
在0.21-0.22%;另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23%。一大型金融机构30、60及90天期
短票利率不变,分别在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.212%,区间在0.19-0.22%,成交84.94亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.24%,成交55.11亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.219%,区间在0.21-0.23%,成交52.50亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.217%,区间在0.205-0.22%,成交98.68亿台币。   
    
    台湾央行周二发行9,537.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额9,888.8亿台币,发行余额减351亿台币
。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆1,185.15亿台币,分别为:周三3,213.10亿、周四5,067.3亿及周五3,016
亿。周一逢端午节休市。
   
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备1,451亿台币,累积超额准备8,506亿台币,累计前期1%的超
额准备11,771亿台币。 
         
         
    **债券RP利率持平偏升**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周二公司债交割变数较多,稍有带动RP利率持平偏升,但
因大部分券商仍以到期续作为主,影响幅度相当有限。
    
    他们指出,尽管今日投信端及寿险端资金分配不均,但无碍RP市场资金调度,利率多仍在现有区间,后续
仍须留意台电、中油等公司债交割变数。    
    
    “今日寿险走钱,资金有变紧一些。”一位大型证券交易员说,“但多打几家电话就有了,带动利率持平
偏升。”
    
    周二交割变数有台电发行五年期及10年期公司债各64亿、38亿台币、法国兴业银行发行0.24亿澳币债、瑞
士信贷银行(伦敦)发行2亿南非币债、加拿大丰业银行发行2亿美元债、渣打银行发行0.75亿美元债以及伍丰发
行五年期公司债5亿台币。
    
    一位大型票券商交易员也称,今日投信端资金分配不均,但外商资金仍偏松,让RP利率续持在原区间,且
跨季交投比重逐渐拉高。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.14-0.15%,跨月利率则在0.15-0.16%;公司债月内利
率在0.17-0.19%,跨月利率则在0.20-0.21%、少数较长天期成交在0.22%。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.
13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完)  
 

 (审校 杨淑祯)
  
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