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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:资金宽松短率持稳,两年定存单符预期连四月微扬

    * 央行周二减发定存单短率持稳区间
    * 两年定存单利率符预期连四月微扬
    * 短票及债券RP利率维持在既有区间

 (更新拆款收盘报价及定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月16日 - 台湾银行间拆款短率周三持稳原区间。资调人士指出,央行周四将召开第二季理监事
会议,市场普遍预期央行维持利率不变,目前对短率走势未造成影响,至于今日标售两年期定存单均标利率在
0.226%符合预期,连续第四个月微扬,主系因本月受缴税、防疫纾困金发放及季底因素等预期变数影响恐让行
库间资金分配不均。
    
    他们并称,央行上周定期存单发行余额净减1,455亿台币,周二再减发定存单351亿台币,有意让市场资金
维持宽松态势,使得本周季底紧缩效应并不明显,仅有票券商跨季拆款短率区间低位稍见微升,短率多仍在既
有区间波动。 
    
   “还是那句老话,受疫情影响,经济成长已受限,央行更要维持市场资金宽松,挺企业度过难关。”一资
金拆入方资调人员说。
    
    资调人士指出,新一波劳工纾困贷款已在周二开始申办,每位民众最多可贷10万台币、共有50万申贷名额
,各家银行申贷办理金额不一,且近期国库借款需求亦升温,将让行库间资金分配较显不均,“资金缺口小的
可能还没感觉,资金缺口较大且想要跨季资金的,就会发现跨季拆款短率区间低位微扬。”
   
    另位大型银行资调人士也称,近期资金变化较快,季底效应已逐步发酵中,对票券跨季拆款利率落在0.22
-0.23%,本周料大致持稳现有区间,预计下周起季底紧缩效应才会比较明显。 
    
    台湾央行周三公布,今天标售的800亿台币两年期定存单得标加权平均利率为0.226%。该结果符合于路透
调查预估的0.215-0.23%,并高于上月均标的0.21%,为连续第四个月微幅走扬,高标则在0.234%
。
    
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率在0.14-0.16%、对小型银行在0.17%附近,大多持平上日;银行
对票券商拆款以跨季需求较多,利率主要在0.22-0.23%,上日在0.215-0.23%。 
            
 本地时间17:26                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.691                     27.652    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,307.86                  17,371.29    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.200%               0.080-0.195%
   --两周拆款利率区间           0.110-0.220%               0.120-0.240%
 
    **短票利率平稳** 
    
    短票方面,部分票券资调人士表示,周三仍有些资金缺口,周四、周五发票量料例行性增温,市场担忧季
底因素带动跨季短率上扬,转趋倾向先卖较长天期短票,致短票利率区间低位微幅往上,但也有票券商反应周
初资金缺口很小,利率都维持不变。
    
    他们并称,原先预期央行可能会转趋紧缩,但随着后来本土新冠肺炎疫情扩散,市场普遍预期央行周四将
按兵不动以维持现有宽松情势,将缓和季底资金紧缩效应。
   
    今日票券商与银行承作自保短票卖断多以跨月天期为主,30天期利率主要成交在0.21-0.22%,仍持平上日
;另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23%。一大型金融机构30、60及90天期短票利率不变
,分别在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.20-0.22%,成交83.69亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.212%,区间在0.19-0.22%,成交84.94亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.21-0.23%,成交24.75亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.219%,区间在0.21-0.23%,成交52.50亿台币。   
    
    台湾央行周三发行3,286.1亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,213.1亿台币,发行余额增73亿台币。
周四央行定存单到期5,067.3亿,周五则到期3,016亿。
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,087亿台币,累积超额准备9,738亿台币,累计前期1%的超
额准备13,003亿台币。 
         
         
    **债券RP利率持平**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周三公司债交割变数仍多,但无碍RP市场资金调度,利率
大致持平上日区间、变化不大。
    
    他们指出,整体市场资金仍显宽松,缓和中油及台电等公司债交割变数偏多的影响,后续留意下旬的季底
紧缩效应何时浮现。    
    
    “最近有交割因子,这两天都没特别松。”一位证券交易员说。 
    
    周三交割变数有台电发行七年期公司债78.5亿台币、中油发行10年期公司债47亿台币、法国兴业银行发行
11亿人民币债及东方汇理银行发行0.95亿美元债。
    
    一位大型票券商交易员也称,现在全世界都维持宽松货币政策,加以疫情当前,资金调度仍较显保守,RP
利率续持在既有区间不变。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.14-0.15%,跨月利率则在0.15-0.16%;公司债月内利
率在0.17-0.19%,跨月利率则在0.20-0.21%、少数较长天期成交在0.22%。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.
13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完)  
 

 (审校 林高丽)
  
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