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亚洲

重温-台湾货币市场:跨季短率持稳区间,下周留意跨季资金供给意愿

 (重温)
    * 跨季短率持稳区间
    * 下周留意跨季资金供给意愿
    * 短票、债券RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北6月18日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳。资调人士称,因应新冠肺炎防疫纾
困补助金释出,国库今日仍要借款400亿台币,下周三和四也分别借款300亿、150亿台币,
让行库间资金略显分配不均;不过整体市场资金仍显宽松,跨季拆款短率持在既有区间,下
周持续留意跨季资金供给意愿。
    
    展望下周,他们指出,时序越靠近季底,市场预期紧缩效应料渐形明显,且本月仍有缴
税变数,部分银行为因应季底可能的资金需求,已预留资金在帐上,使得整体银行累积超额
准备迅速堆高,时至月中已高达上兆(万亿)台币,显示市场资金供给无虞,端看银行跨季资
金供给态度而定。
    
   “缴税变数会走很多钱,感觉下周到月底都会比较紧。”一位大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士指出,目前市场资金需求并不多,“大概只有我在借钱,”拆款
利率多持平不变。下周有银行担心跨季资金调度会转趋保守,恐影响跨季资金供给力道,持
续观察季底前资金情势。
   
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率持平上日在0.14-0.17%;银行对小银行跨季拆
款利率落在0.2%附近,对票券商拆款仍以跨季需求较多,利率主要在0.21-0.22%,亦多持平
上日。
            
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.810                      27.765  
 台湾加权股价指数<.TWII        17,318.54                     17,390.61
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.160%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.085-0.190%               0.078-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.241%               0.130-0.220%
 
    **发票量增多** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,周五发票量例行性增温,而银行间买票意愿仍在,短票
利率大致持稳原区间。 
    
    他们并称,目前中旬跨季短率表现尚稳,下周迈入下旬,仍须留意季底紧缩效应,只是
预期6月发票量较少,有望降低季底变数对短票利率的影响。
    
    “时间往季底靠,对卖方比较不利。”一位大型票券交易员说。
    
    今日票券商与银行承作自保短票卖断多以跨月天期为主,30天期利率主要成交在0.21-0
.22%,仍持平上日;另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.25%,成
交163.35亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.216%,区间在0.20-0.25%,成交
42.83亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.22-0.25%,成交32.12亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.221%,区间在0.21-0.23%,成交18.91亿台币。   
    
    台湾央行周五发行3,472.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,016亿台币,发行余
额增456.5亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆9,211.6亿台币,分别为:周一53亿、周二10,596.5亿、
周三4,998.6亿、周四2,414.5亿及周五1,149亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备422亿台币,至周日累积超额准备12,016
亿台币,累计前期1%的超额准备15,281亿台币。
    
    
    **债券RP利率持稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周五交割两年期公债250亿台币,得标
比重以银行业的79.6%为主,银行资金宽松对市况影响有限,至于证券业及票券业分别得标1
7.2%、3.2%,得标金额并不大,带动今日公债及公司债RP利率盘旋既有区间。
    
    展望下周,他们指出,由于台债交投淡静,券商间资金缺口较小,公债及公司债RP成交
以到期续作为主,但仍须留意下周临近季底的资金情势变化。  
    
    “下周更靠近季底,多多少少受到季底资金压力影响,但利率不致于明显往上。”一位
证券交易员说。 
    
    一位大型票券商交易员也称,今日投信端资金转松,甚至预框下周RP交易,且外商银行
资金也续偏松,但目前券源不足,令RP利率持稳既有区间,展望下周关注季底前投信端及寿
险端资金情势。
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP以跨月天期为主,公债RP跨月利率主要在0.
15-0.16%,公司债RP跨月利率则在0.20-0.21%,交投利率多持平上日。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日
,跨季利率则在0.13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,
跨季利率则在0.16-0.20%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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