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亚洲

台湾货币市场:拆款集中月内利率平稳,留意股汇动向及政府是否扩大纾困

    * 拆款供应集中月内,利率大致平稳
    * 留意股汇市动向,以及政府是否扩大纾困支出
    * 银行尽量将落点限缩,月内短票发行量增加

     记者 董永年
    路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周一大致平稳。资调人士称,银行因应月底、季底操作心态偏向保守,资金多留在帐上以备不时之需,拆款天期集中在月内,跨季供给相当有限;但也因整体宽松情势不变,即便跨季资金难觅,利率并未走扬。
    
    不过他们指出,受到美联储态度转鹰派影响,资金短期有自新兴市场流出压力,今日台币、台股表现弱势。再加上政府因应疫情可能会持续扩大纾困规模,来自国库借款需求增加也会让银行间资金分布不均,相关变数应审慎因应。
    
    “今天有几家大行库拿钱,可能与纾困有关。”一位大型拆出方银行资调人员说。
    
    他表示,今日拆出天期以七天为主,利率则是0.15-0.16%的行情价没有调高。虽然这一提存期有季底以及营所税缴纳的紧缩因素,但感觉已在市场反应,后续除非政府有扩大纾困的计划,否则短率应不至于进一步走扬。
    
    一大型拆入方资调人士则称,近日持续有地方政府借款要动拨,本周也有国库借款,因此自市场拆入七天期资金,还算蛮好拿的。虽然没有拆出方供应跨月资金,但也不急于取得。
    
    一大型票券商资调人员表示,近日市况平静,但大家的心态还是保守以对,以防季底有变数出现。今日会以卖票为主,不用拆款应该就可以平帐。
    
    另一大型拆出方银行资调人士也指出,今日只有小型银行有续做拆款,至于票券商相对安静。 
    
    台币兑美元周一早盘走贬。交易员称,受国际美元走强及外资大举汇出影响,台币走势明显走弱,且贬破27.900价位并创近一个月盘中新低,短线关注台股表现及外资动向。  
   
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率持平上日在0.14-0.17%;银行对小银行、票券商跨季拆款利率落在0.21-0.22%,大致持平上日。
            
 本地时间13:12                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.959                      27.810  
 台湾加权股价指数<.TWII        17,068.94                     17,318.54
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.083%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.100%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.195%               0.085-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.210%               0.140-0.241%
 
    **月内发票量增多** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,今日多以续做为主,虽然银行因应季底心态保守,但买票维持基本收益需求不能短少。票券商为了迎合银行尽量不放出长天资金,也多承做10、20天期短票。 
    
    他们称,以上周五集保数据资料显示,10天期短票成交了33亿台币,20天期也有53亿台币,金额都不在少数。显示银行端为了季底以及7月上缴综所税,不希望落点太长的心态。
    
    “银行虽然保守,但月内钱相当多,撑到月底,总会过关。”一位大型票券交易员说。    
    
    今日票券商与银行承作自保短票卖断以跨月天期为主,30天期利率主要成交在0.21-0.22%,仍持平上日;另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.214%,区间在0.21-0.22%,成交115.29亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.25%,成交163.35亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.220%,区间在0.21-0.25%,成交47.56亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.22-0.25%,成交32.12亿台币。   
    
    今日台湾央行定存单到期金额53亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,211.6亿台币,余日分别为:周二10,596.5亿、周三4,998.6亿、周四2,414.5亿及周五1,149亿。
   
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备451亿台币,累积至周日超额准备12,130亿台币,累计前期1%的超额准备15,396亿台币。 
         
         
    **RP利率大致平稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,经历上周密集交割期,本周因新债发行少,再加上交易端出券,使得调度压力有所降低,RP承做利率也平稳。
    
    他们指出,本周较大的交割因子有周三的300亿台币公债、周五台积电197亿台币公司债发行,相较于市场丰沛的资金,如此的紧缩因素应该只是九牛一毛,对利率难产生影响。  
    
    “这两天分配有点不均,投信端多缺不一,有人被赎,因此尽量跨月操作。”一位证券交易员说。     
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP以跨月天期为主,公债RP跨月利率主要在0.15-0.16%,公司债RP跨月利率则在0.20-0.21%,交投利率多持平上日。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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