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亚洲

重温-台湾货币市场:拆款短率上扬,因季底及营业所得税申报等效应发酵

 (重温)
    * 季底效应加报税令调度需求增加,短率走扬
    * 银行间资金分布不均,月底前预料不易改善
    * 发票量增加利率靠向高位,RP未受交割影响

     记者 董永年
    路透台北6月25日 - 台湾银行间拆款短率周五走扬。资调人士称,季底以及企业申报营业所得税等效应发
酵,银行间调度需求明显增加,无论是月内或跨月天期拆款利率均同步走扬。
    
    他们指出,企业因应月底申报营业所得税调度资金,造成银行间分布不均,再加上政府扩大纾困范围,也
将增加国库借款需求,此与季底、半年底效应共伴,有利于拆款利率走高。
    
    “好多银行开高,没跨月还开到0.19%,好狠哪。”一位大型银行资调人员说。
    
    她表示,原本对大行的月内拆款利率可以低到0.13-0.15%,今天普遍都抬高到0.16-0.17%了,幸好月底没
怎么缺钱,否则调度成本增加不少。
    
    一大型拆出方银行资调人员称,今日缺钱的银行较昨日又增加,有旗下证券业务市占率较高的银行,平日
以一周以内天期短借为主,也拆入一周以上的跨月资金。
    
    他指出,今日有开出跨月拆款利率,银行端落在0.19-0.20%,不过大行还是嫌利率偏高。对票券商有多做
一些拆款,一至两周的利率则在0.22%。
    
    另一拆出方银行资调人员表示,企业申报营业所得税让银行间资金变动幅度较大,这情况愈接近月底愈明
显。昨日跨月拆款利率高位已见上扬,因此今日也跟进调整,对票券商的拆款利率拉高到0.225%。
    
    一大型票券商交易员则称,这两天感觉到银行资金变少,有的到期没法续做,只好另外找新的供给对象,
但利率就会开高。    
    
    利率方面,今日大型银行间月内拆款利率在0.16-0.17%,上日在0.14-0.15%,跨月利率在0.18-0.20%;银
行对小银行、票券商跨季拆款利率落在0.21-0.23%,上日0.21-0.22%。  
                  
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       27.907                     28.002  
 台湾加权股价指数<.TWII         17,502.99                    17,407.96
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.086%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.210%               0.078-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.225%               0.150-0.221%
 
    
    **发票量增加** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,周五发票量例行增加,虽然银行间资金调度需求上扬,但无碍短票去化,
成交利率往区间高位挪移。 
    
    “今天量比较大,且银行资金有变少,但去化还算顺畅。”该交易员说。     

    今日票券商与银行承作自保短票卖断以跨月天期为主,30天期利率主要成交在0.21-0.22%,往区间高位靠
拢;另60天和90天期利率维持在0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.19-0.22%,成交75.07亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.19-0.23%,成交52.02亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.216%,区间在0.20-0.23%,成交45.12亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.217%,区间在0.19-0.23%,成交30.77亿台币。   
    
    台湾央行周五发行819.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,149亿台币,发行余额减329.5亿台币。
   
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,382亿台币,累积至周日超额准备17,801亿台币,累计前
期1%的超额准备21,066亿台币。 
         
         
    **公司债交割无碍利率**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日虽有台积电公司债等要交割,但市场资金供给平
稳,仍以到期续做为主。
    
    一位证券商交易员指出,今日除了有一家中型寿险公司走钱外,其余都能到期续做,缺口就找其他银行补
平,至于投信端没有明显变化。    
    
    “投信有进有出,还偏多一点。”另一位票券商交易员说。 
    
    今日有197亿台币台积电公司债交割,此外,中租迪和也发行42亿台币绿色债券。   
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP以跨月天期为主,公债RP跨月利率主要在0.15-0.16%,公司债
RP跨月利率则在0.20-0.21%,交投利率多持平上日。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.
13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完) 

 (审校 张喜良/杨淑祯)
  
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