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重温稿--台湾货币市场:短率持稳低位,月底银行间仍急寻销钱管道
2013年8月30日 / 凌晨12点05分 / 4 年前

重温稿--台湾货币市场:短率持稳低位,月底银行间仍急寻销钱管道

* 200亿台币国库券今交割

* 银行间仍急寻销钱管道

* 短率持稳既有区间低位

* 南部县市台风假期不影响资金调度

* 短天期短票利率微幅下滑

记者 詹静宜

路透台北8月29日 - 距离月底仅剩2个交易日,台湾银行间短率周四续处低位。尽管今日交割182天期国库券200亿台币,稍有去化部份银行间过剩资金,不过整体市场资金仍显宽裕,短率持稳在既有区间低位。

金融机构资金调拨人士表示,受到月底交割国库券影响,今天资金略显分配不均,但整体市场资金充沛,多数银行月底仍急寻销钱管道,令短率依旧贴近低位、短天期短票利率略见下滑。

“月底很平静,丢钱电话还是很多!”一位大型官股银行交易员说。不过也有小型银行交易员则称,“本来有打电话来拆出的,今天都没打电话来!”。

他们并指出,周五就是月底最后一个交易日,部分外商银行月底不承作跨月拆款,但本月底并未逢季底,多数本土银行及仍照常提供跨月拆款资金,加以多数银行间积数都大致调整好,仅剩少数负数操作的大行库尚未回补完积数,除明日外,下周一、二旬底前也可补积数,推估月底最后一天可望安然度过。

由于康芮台风侵袭台湾中南部,盘中宣布台南、高雄等县市下午停班停课,银行交易员表示,因南部下午突然宣布放台风假,早盘南部汇款量能增温,但资金调度中心仍以大台北为主,目前正常上班,资金调度没有受到影响。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%,上日收报0.385%。今日区间暂在0.295-0.400%,上日收在0.295-0.390%;一周拆款利率暂在0.380-0.415%,上日收在0.380-0.41%。

**短天期短票利率下滑**

在短票市场方面,部分大型票券商表示,今日发行量大致与到期量持平,月底银行端消化积数的压力仍大,银行买票意愿相当积极,短票利率持稳在区间低位,临近月底仍未感受到月底资金紧缩效应。

一位大型票券交易主管亦称,本提存期底前,短票利率可望先持平在既有区间,目前有部分小型银行对成交在区间低位的买盘有些微缩手。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%,大致与上日同,不过7天内短票利率则下滑至0.64%。

今日标售164天期台电商业本票50亿台币,得标利率为0.773%,将于明日交割。

台湾央行周四公布,今日共发行3,929.4亿台币存单。若相较存单到期金额3,927.3亿,存单发行余额增2.1亿台币。 周五存单到期金额为905.15亿。

拆款中心 资料显示,周四超额准备为180亿台币,累计超额准备为1,238亿,加计前期1%的超额准备为2,613亿台币。

**RP利率续处低位不变**

债券市场附买回(RP)成交利率周四仍在低位不变。月底的紧缩效果并未显现在公债与公司债附买回市场中,银行/投信的资金仍多,市场资金宽裕。

交易商更表示,上日的台电公司债流标,显见市场对于持券仍相当地保守。在持券小心之下,随着债券到期,自然会使得附买回市场的券源更少。

“钱很多,月底没有感觉。”一位证券商交易员表示。

受市场高度观望美联储将如何缩减QE(量化宽松)规模影响,台湾最大公司债发行单位--台电周三公布,今年第四期的无担保公司债标售仅有三年券以高于预期的1.350%标出,五、七以及10年期债券均以流标收场。

但上述交易员也指出,由于目前券源很少,且利率也走低到整数关卡附近,因此也不打算向客户要求降利率,因为缺券的情况之下,也难以开口,估计利率可能持平在目前水位。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%;一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%,两者皆大致同于上日。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%;一个月内公司债RP利率交投则在0.57-0.63%,与上日大致相同。(完) (集体采写 高洁如;; 审校 黄凯)

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