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更新版 1-《中国债市每日综述》交投稀疏现券持稳,国债期货强势显乐观预期不散
2015年2月17日 / 上午9点54分 / 3 年前

更新版 1-《中国债市每日综述》交投稀疏现券持稳,国债期货强势显乐观预期不散

* 现券及IRS均持稳

* 长假前最后交易日交投稀疏

* 逆回购隐身,但资金面平稳度过节前考验

* 国债期货强势依旧,显示乐观预期不散 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月17日 - 马年最后一个交易日,中国银行间市场周二现券及IRS以稳势收官;交易员大多已提前放假,市场上报价差距拉大,交投稀疏,不过国债期货强势依旧,显示对政策面的乐观预期不散,节后债市料仍有向好空间。

昨日上午的资金紧绷令机构普遍期待今天的公开市场操作,但逆回购意外隐身,令原本计划以此轧平头寸的不少资金交易员一度有些措手不及,不过好在资金供需已基本趋于平衡,流动性平稳度过节前考验。

“每年节前都差不多,如果今天要有成交,后台就要忙的很晚,所以现在大家都不找麻烦了,”上海一银行交易员称。

中国春节假期为自2月18日至2月24日,主要金融市场均休市。

国债期货主力合约TF1506 已连涨八日,今日收报99.390元,较上日结算价涨0.200元,或0.20%。

剩余期限近9.76年的国开行固息债140229最新报价 在3.72%/3.60%,上日尾盘为3.69%/3.66%。

**资金供给较上日改善**

中国央行公开市场周二未能如期进行逆回购操作,不过好在银行间市场大行资金供给较上日有所改善,多数机构节前最后一个交易日补平资金缺口基本问题不大。

价格方面,因隔夜品种实际功能已经等同于七天,导致加权利率上涨逾16个基点(bp),而七天和14天期则出现10个bp以内的下行。

上海一银行交易员称,“大行有钱了,但感受还是偏紧,当然比昨天上午好一点。”

央行公开市场今日未进行任何操作,昨日资金面一度十分紧绷,不少一级交易商也申报了逆回购需求,但公开市场选择按兵不动,可能是央行认为市场资金供需已趋于平衡,安度节前最后交易日并无难度。

北京一银行交易员补充说,自上日午后资金供给出现改善,按目前情况看,即使没有逆回购轧平头寸也基本没什么问题。只是今日是节前最后一个交易日,从市场借钱的操作便利性不如公开市场投标。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为3,978.37亿元,较上日的7,992.95亿元大幅萎缩约五成;其中,隔夜品种成交1,006.67亿元,上日为3,037.78亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4805 3.3163 +16.42 1,006.67

七天 4.8141 4.8726 -5.85 1,406.95

14天 4.8655 4.9031 -3.76 1,513.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.3300 2.6600 -233.00 --

七天 0.0050 1.6100 -160.50 --

14天 1.0500 2.8200 -177.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5500 3.2600 +29.00 --

七天 4.7900 4.8000 -1.00 --

14天 4.8625 4.8500 +1.25 --

Shibor

其中:隔夜 3.4000 3.1820 +21.80 --

七天 4.7490 4.7000 +4.90 --

三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --

------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽/杨淑祯)

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