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更新版 1-台湾货币市场:跨月短率区间高位微扬,一大行加入跨月拆款资金供给行列
2016年10月19日 / 上午9点47分 / 1 年前

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率区间高位微扬,一大行加入跨月拆款资金供给行列

* 跨月短率区间高位微扬
    * 一大行加入跨月拆款行列
    * 短票及RP利率仍稳在区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月19日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三区间高位微扬。资金调度人士指出,一大行今日加入
跨月拆款资金供给行列,以0.34%的利率与票券商承作两周跨月拆款,较上日成交的0.33%稍有走扬,统计上午
开放承作跨月拆款的银行增为三家公营行库,至于月内短率则因短钱充裕而续徘徊既有低档。
    
    他们表示,时序迈入下旬,银行间累积超额准备已突破6,200亿台币水准,显示部分银行资金水位垫高,
为有效去化资金,预计本周将会有越来越多银行开放承作跨月拆款,近期与票券商承作跨月短率料续在0.33-0
.34%,与银行承作的跨月拆款则落在0.27-0.29%。
    
    〞月底前应该会持续作跨月拆款,利率大概会在这里。〞一位大型公股银行资调人士说。 
   
    另位大型票券资调人士则称,今日因有公债到期还本500亿台币,令票券商间资金缺口较小,且外资汇入
带动台币强升,也有助于台币资金池偏松,短率有望续处既有区间,但对月底资金紧缩因素仍不可掉以轻心。
   
 本地时间  17:45               今日报价             上日收盘
 台币兑美元                     31.518               31.669
 台湾加权股价指数<.TWII        9,283.99             9,222.58
 >                                             
 隔夜银行间拆款加权平均         0.175%               0.178%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.174-0.200%         0.177-0.200%
   --一周拆款利率区间        0.178-0.320%         0.180-0.320%
   --两周拆款利率区间        0.200-0.340%         0.180-0.330%
   
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券商交易员指出,周三发票量仍旧偏少,又有500亿台币公债到期还本资金挹注,票券商资
金缺口持续偏小,短票利率维持在现有区间持平整理。
    
    他们表示,目前跨月拆款与短票利率水准相仿,在库存流动性风险下,将会优先承作跨月拆款,但有些票
券商嫌0.34%的跨月拆款利率太高,转而调度月内短钱支应资金需求,毕竟本月底又非季底,预期月底当周跨
月拆款利率不致走扬过多。
    
    “现在0.34%的跨月拆款不会拿太多,赌下周月底的一周跨月拆款不会高太多,可以节省成本。〞一大型
票券交易员说。 
   
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,少数大行成交在0.34%,大致同于上日。
    
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.333%,区间在0.32-0.35%,成交金额为58亿
台币;前日加权平均利率为0.332%,区间在0.27-0.35%,成交金额为26.27亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,949.5亿台币定存单,与今日定期存单到期金额3,950.5亿台币相较,存单到期余额减
1亿台币。
       
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币;本周余日资金落点分别为周四3,232亿及周五1,636亿
。
       
    拆款中心资料 显示,周三超额准备为854亿台币,累计超额准备7,107亿台币、加计前期1%的超额准
备为8,347亿台币。  
      
                 
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日RP市场交投较显清淡,成交多以到期续作为主,RP利
率也稳在既有区间。
     
    他们表示,周三有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币,令券商间资金缺口较小
,且今日市场寻券需求低迷,让RP市场交投明显转趋淡净。
    
    〞都没人找我丢钱,很安静。〞一大型证券商交易员说。    
    
    另位大型票券商交易员表示,随着公债RP及公司债RP利差缩窄,市场对公债RP需求增温,预期公债RP利率
有趋跌空间,后续再视资金状况调整。 
    
    本周余日债券相关资金预期变化因素包括周五交割法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券。
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%;银行承
作的公债RP利率主要落在0.29%,大致持平上日;公司债附买回利率月内天期主要成交在0.34%,上日亦同,跨
月在0.35%,部分成交在0.36%,区间高位稍较上日微扬。    
          
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%;短天期公司债附买回利
率主要落在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%,以上报价与上日变化不大。(
完)

 (审校 曾祥进/乔艳红)

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