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更新版 1-台湾货币市场:短率持稳,国库年底借款恐抵销元月存单减发宽松想象
2016年12月26日 / 上午9点48分 / 1 年前

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳,国库年底借款恐抵销元月存单减发宽松想象

* 央行减少1月存单标售金额,增添宽松想象

* 年底国库料大额借款,且寿险将交割国际债

* 农历年前短票成交利率略向区间低位靠拢 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 董永年

路透台北12月26日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出,央行上周五宣布将1月标售的一年期定存单金额调降,并停发两年期存单,此令市场宽松多了些想象。不过快乐时光可能有限,因29、30日将有国库大额借款,恐令年底资金情势转变。

他们认为,除了有数百亿台币国库借款外,年底与明年初,寿险业将因应国际债券交割自RP市场抽离大额资金,此令年底资金情势不容乐观,现在是一天一天地看,审慎因应为要。

〞年内还宽松,但要先看29、30日的状况,那天有国库放款。〞一大型商业银行资调人员说。

另一大型公股银行交易员称,国库已经确定要在29、30日进行数百亿台币的资金调度,属于三个月内的短期借款。

由于周日是行宪纪念日,不少民间法人客户今日补休假,资金调度人员表示,市场交投相对清淡,但国库借款的变数,确实让年底利率走势蒙上阴影。

因应农历年关资金需求,台湾央行上周五公布,将在2017年1月3日标售364天期定存单,金额暂降至1,000亿台币,4日发行。一年期定存单原发行规模为1,600亿台币。

本地时间 17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.250 32.170 台湾加权股价指数<.TWII 9,110.54 9,078.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.173% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.171-0.230% 0.172-0.240%

--一周拆款利率区间 0.171-0.450% 0.172-0.450%

--两周拆款利率区间 0.174-0.570% 0.183-0.570%

**跨农历年短票略见成交**

短票方面,票券商交易员指出,今日因有许多民间法人休假,发票因而减少,但买票需求不减,落点在农历春节前的短票成交利率有些微向区间低位靠拢。

〞农历年前还蛮好卖的,有银行主动开0.53%,因为央行降低存单标售金额。〞一大型票券商交易员说。

不过大型票券商也指出,今日大型银行逆势调高的买票利率,落点在农历年前的利率自0.55%调至0.56%,年后则自0.57%调高至0.59%,但成交量偏少。

今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.53-0.56%;跨农历年自保短票利率承作区间主要成交在0.57-0.59%。

据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.55%,区间在0.35-0.57%,成交金额74.46亿台币;前日加权平均利率为0.544%,区间在0.43-0.57%,成交金额79.93亿台币。

台湾央行周一发行3,963亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,964.5亿台币,发行余额减1.5亿台币。

本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币;本周余日落点分别为:周二2,050.5亿、周三1,201.5亿、周四1,769.5亿,及周五2,331.5亿。

拆款中心资料 显示,周一银行超额准备为489亿台币,累计超额准备为1兆2,904亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,406亿台币。

 

**RP跨月不多**

债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,今日市场月内资金充裕,跨月承作不多。成交利率维持既有区间。

不过他们表示,寿险业客户已通告月底最后两天以及明年初有资金需求,可能会提解。但也因明年保费即将调涨,寿险业年底前保单进帐可望大增,是否一定会提解,有待观察。

〞重头戏会在最后两天,还是要谨慎。〞一证券商交易员说。

另一票券商交易员则称,目前RP利率仍明显低于拆款及短票,对票券商而言,可忍受利率上扬的弹性较高,因应年底变数的空间也比较大。

今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.30-0.33%;月内公司债附买回利率成交在0.40-0.43%;跨月天期公债成交在0.33-0.35%,公司债则落在0.44-0.45%。

今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.25%以下,公司债附买回利率亦同;而跨年公债参考利率即在0.30-0.35%;公司债利率主要成交在0.35-0.40%。(完) (记者 董永年;审校 林高丽/张喜良)

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