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重温稿-台湾货币市场:短率大致持稳,外资仍汇入但审慎因应现金股利发放
2017年8月7日 / 晚上11点59分 / 2 个月前

重温稿-台湾货币市场:短率大致持稳,外资仍汇入但审慎因应现金股利发放

    * 提存期初资金宽裕,短钱供应无虞
    * 虽有现金股利发放,外资仍偏向汇入
    * 长天期短票成交量增,RP利率平稳

     记者 董永年
    路透台北8月7日 - 台湾银行间拆款短率周一大致持稳。资调人员表示,提存期初市场资金宽裕,短钱供
应无虞,惟考量本周仍有大额现金股利发放,也不至于负数操作过度积极,平稳为优先考量。
    
    他们指出,本周上市公司要发放1,783.2亿台币的现金股利,影响较大者为周四鸿海的779.8亿
台币。但因先前外资汇出动作并不明显,且今日台币兑美元虽面对美元指数反弹压力,但早盘仍逆势
升值、外资也汇入,预料市场资金仍偏将宽裕,但仍需谨慎观察。
    
    〞资金就跟外头的天气一样热,短钱很多。〞一位票券商交易员说。
    
    一大型银行资调人士则称,由于前一提存期底即因银行间资金过剩令短率停留低位,因此进入新提存期,
拆款利率在微幅调整后料持平,下调的空间将有限。
    
    另一大型银行交易员也指出,虽然还是有去化资金的压力,但并没有特别压低利率拆出的打算。除非有更
多外资汇入,提供便宜的资金,否则短率应该变动有限。 

    本周大额现金股利发放的上市公司包括:周三台塑、元大金及宝成分别发
放292.82亿台币、53.66亿台币及44.2亿台币;周四鸿海及联电将分别发放779.8亿台币、61.12亿台
币;周五南亚、中信金各分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。
    
    台币兑美元周一震荡收微贬,终止连三升;交易员表示,在国际美元走强及外资卖超台股冲击下
,尾盘外资出现小幅汇出,促使台币由升转贬;短线台币料将呈区间整理格局。
     
 本地时间18:14                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.234                     30.220    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,579.38                  10,506.56    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.360%               0.179-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.370%               0.290-0.370%
      
    **跨月短票需求增**
 
    短票方面,大型票券商交易员表示,提存期初市场资金宽裕,虽然8月仍有不少上市公司发放现金股利,
但银行眼见外资在7月的动作不大,也较愿意放心买跨月短票。
    
    他们指出,目前月内短钱充斥,落点在月内的短票供不应求。就票券商而言,由于60天短票的利率仅较一
或两周拆款利率稍高一点,且银行也愿意建立一些天期较长的部位,使得上周五60天期短票成交金额增加。
    
   〝银行有比较大胆,敢买跨月票。〞一位大型票券交易员说。     
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,大致同于上日;月内短票则成交在0.
34-0.35%。
         
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.364%,区间在0.34-0.40%,成交量为152.91亿
台币;前日加权平均利率在0.358%,区间在0.34-0.40%,成交量为137.32亿台币。
    
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.372%,利率区间在0.36-0.42%,成交量为89.36亿台币;前日
加权平均利率在0.372%,利率区间在0.35-0.39%,成交量为53.86亿。
    
    台湾央行周一发行3,956亿台币定存单,发行余额未增减。
    
    本周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币,本周余日落点分别为:周二2,050亿、周三1,218.50亿、周四
1,519.5亿和周五1,999.50亿。    
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备146亿台币,累计超额准备715亿台币、加计前期1%的超额准
备1,674亿台币。
     
    
    **RP利率未变**

    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,今日投信客户普遍多钱,也还没听闻寿险端因应国际债券交
割有走钱需求,整体市况相对平稳。
    
    另一票券商交易员则称,今日资金相对宽裕,有尝试要将利率引导向下,是有零星成交,但多数仍维持平
稳不变。    
    
    本周台币债券交割因素包括周二交割鸿海90亿公司债、周四正新发行70亿公司债、周五裕融发
行23.5亿公司债。至于下周台币公司债还本并不多,仅61亿台币。
    
    外币债交割则有周四花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美元及高盛集团发行30年期零息
美元债2.4亿美元。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持于上日水准,公债RP利率主要成交在0.31-0.32%;公司
债RP利率主要区间月内在0.40%,跨月则落在0.41-0.42%。

    大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿,短天期在0.22-0.23%;一周天期以上公债
附买回利率在0.26-0.33%,因天期长短而利率各有不同;一周以上公司债主要成交在0.28-0.30%,一个月天期
则在0.31-0.33%。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  

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