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更新版 1-台湾货币市场:临周末需求差短率持平低位,更多银行加入跨月拆出
2017年8月18日 / 上午10点06分 / 1 个月前

更新版 1-台湾货币市场:临周末需求差短率持平低位,更多银行加入跨月拆出

    * 临周末但需求差,短率持平低位
    * 更多银行加入跨月拆出行列
    * 短票交易顺畅
    * RP利率尚能持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北8月18日 - 台湾银行间拆款短率周五平稳。资调人员表示,有别以往,今日逢周五但调度需求偏向清淡,本地银行资金仍偏多,更多银行加入跨月拆款行列,显示月底调度无碍。
    
    他们指出,银行的资金仍颇为充裕,除票券商之外,市场需求偏低,票券商大多能快速将需求满足,显示资金充裕,跨月的资金调度没有问题。
    
    〞今天早上电话很少,拆出入都很清淡。〞一家大型公营银行交易员说。       
     
    交易员表示,大型银行开出的跨月0.38%的利率已成市场主流,是其他银行跟进的指标。部分余钱较多的银行依此标准,开低1-2基点予票券商跨月拆借。
       
    他们并提到,大额现金股利发放大致告一段落后,下周五是另一波大笔的发放,对市场资金的移动仍值得关注。    
    
    下周五的现金股发放厂商包括:中华电383.4亿台币;广达135.2亿;中钢133.75亿;正新有97.24亿;另外矽品和台泥各有约50余亿台币的现金股利。
      
 本地时间17:48                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.332                     30.312    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,321.33                  10,369.37    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%               0.270-0.360%
    
    **短票交易顺畅**
 
    短票方面,交易员指出,今日市况平稳充裕,银行资金很多,且更多银行加入跨月拆款行列,利率介在0.36%-0.38%不等,都有银行承做。跨月情况平稳顺畅。
    
    他们认为,不论拆款或买票银行的意愿都颇高,可见资金相当充裕。
    
    〞不是自己打来的话,我电话打去也都有钱。〞一位大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37%,上日在0.36-0.37%;月内短票大多在0.34%,成交很少。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.365%,区间在0.35-0.38%,成交量为56.21亿台币;前日加权平均利率在0.363%,区间在0.28-0.38%,成交量为64亿台币。
    
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.366%,区间在0.35-0.40%,成交量为25.38亿台币;前日加权平均利率在0.340%,区间在0.29-0.37%,成交量为13.86亿台币。
    
    台湾央行周五发行3,610.3亿台币定存单,发行余额增207.8亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备257亿台币,累计至周日超额准备3,834亿台币、加计前期1%的超额准备4,793亿台币。      
    
     
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今日财政部发行20年新债250亿台币,并无碍市场资金调度,展望下周RP利率仍将持稳现有区间整理。
    
    交易员指出,随着时序靠向月底,下周跨月RP交投将逐渐增加,而银行端、寿险端资金充裕,料跨月RP利率可望持平不变 。

    〞客人资金充裕,维持近期偏松的情况。〞一位大型证券商交易员说。

    下周债券交割因子包括周一印度输出入银行发行五年期美元债4.0亿美元、摩根士丹利发行两档30年期零息美元债共2.45亿美元,以及周三润隆建设发行有担保普通公司债20亿台币。
    
    至于下周债券还本有:周一台电公司债45亿、北富银金融债45亿台币;周二裕民航运公司债10亿台币;周三安泰银行金融债40亿台币。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.32%,持平上日;公司债RP利率也持平在0.40-0.42%,跨月大多能够成交0.42%。

    大型票券商方面,金融机构承作RP利率亦大致平稳,短天期在0.22-0.23%;一周天期以上公债RP利率在0.26-0.28%,跨月则在0.27-0.30%;一周以上公司债RP利率在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  

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