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更新版 1-台湾货币市场:短率持稳低位,银行需求差但票券商跨月拆款续进行
2017年8月21日 / 上午9点55分 / 1 个月前

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳低位,银行需求差但票券商跨月拆款续进行

    * 短率持稳低位,跨月拆款续进行
    * 短票交易顺畅,天期略有加长
    * RP利率持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北8月21日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资调人员表示,银行间拆款需求很
低,市况清淡,仅有急于跨月的票券商需求较高。展望下周预料资金偏少,但本周的跨月情
况若能顺利进行,则下周资金能更平稳。
    
    他们指出,目前银行间同业拆款需求偏低,新增需求少之又少,勉力维持续做为主。至
于跨月的交易仍持续进行,利率大致能维持近期的水位。
    
    〞没有同业需求,只有票券商有需求。〞一位大型银行交易员表示。
    
    交易员认为,大型银行月内的拆款落在0.36%,这会是跨月拆款难以跌破的点位。目前
银行供给的跨月拆款利率以0.36-0.38%为主,大致持稳上日水位。  
         
    本周五有大笔现金股利发放逾800亿台币,包括中华电383.4亿台币、广达<23
82.TW>135.2亿、中钢133.75亿、正新97.24亿;另外矽品和
台泥各有约50余亿台币的现金股利。      
       
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.328                     30.332    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,326.39                  10,321.33    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.380%               0.200-0.380%
    
    **短票天期稍加长**
 
    短票方面,交易员指出,资金充沛稳定,部分票券商缺口虽较大,但也能很快平帐,显
见资金充沛的现况没有改变。
    
    大型票券商交易员认为,部分银行虽仍未提供跨月资金,但目前已有不少银行跨月的拆
款都能进场供给,利率也能持平上日。
    
    也有一位交易员表示,短票利率虽未明显走跌,但部分短票的天期正逐渐拉长,是另类
降价。 
    
    〞算温和降价,很多短票利率不变,但天期拉长到10月,〞她说。
       
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,上日在0.37%;月
内短票大多在0.34%,成交较少。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%,区间在0.36-0.38%,
成交量为125.1亿台币;前日加权平均利率在0.365%,区间在0.35-0.38%,成交量为56.21亿
台币。
 
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.371%,区间在0.33-0.38%,成交量为55.37
亿台币;前日加权平均利率在0.366%,区间在0.35-0.40%,成交量为25.38亿台币。
    
     台湾央行周一发行862亿台币定存单,发行余额减1亿台币。
    
    本周余日台湾央行定存单到期情况分别为:周二944.6亿台币;周三3,581亿台币;周四
2,872亿台币,以及周五3,041.75亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备429亿台币,累计超额准备4,475亿台币、
加计前期1%的超额准备5,434亿台币。      
    
     
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,时序逐渐进入月底,市况稳定平稳,资金
充沛。目前跨月的成交意愿尚低,不过已逐步增加跨月交易。
 
    〞跨月的话银行和寿险都可以接受,投信大都做到月底而已,〞一位大型证券商交易员
说。
    
    他们预期,下周是月底,资金供给会少一些,不过以目前充沛的市况应能平稳顺畅。股
市目前大致平稳,不排除向下整理的机会,需要注意外商银在外汇市场有无走钱迹象;此外
,也要注意先前定价的外币债预定交割时间。  
    
    〞应该可以持稳地走过,要看一下外汇的情况。〞另外一位大型证券商交易员说。
    
     周一发行的紧缩因子有:印度输出入银行发行五年期美元债4.0亿美元、摩根士丹利<M
S.N>发行两档30年期零息美元债共2.45亿美元;周三润隆建设发行有担保普通公司债20亿台
币。
    
     本周债券还本则有:周一台电公司债45亿、北富银金融债45亿台币;周二裕民航运公
司债10亿台币;周三安泰银行金融债40亿台币。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要利率持平,大多成交在0.30-0.32%
;公司债RP利率也持平在0.40-0.42%,跨月大多能够成交0.42%。 
    
    大型票券商方面,金融机构承作RP利率大多持平,短天期在0.22-0.23%;一周天期以上
公债RP利率在0.26-0.28%,跨月则在0.27-0.30%;一周以上公司债RP利率在0.29-0.30%,跨
月在0.30-0.32%。(完)

 (审校 曾祥进)
  

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