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重温稿-台湾货币市场:拆款需求续弱短率持稳,关注台币强升后续衍生效应
2017年9月10日 / 晚上11点59分 / 12 天前

重温稿-台湾货币市场:拆款需求续弱短率持稳,关注台币强升后续衍生效应

    * 票券商资调以卖票为主,拆款需求疲弱
    * 拆款大都是到期续做,短率持续持稳
    * 短票利率往较低利率靠拢,0.38%渐少
    * 券商不敢冒然降利率,RP市场无变化

     记者 罗两莎
    路透台北9月8日 - 台湾银行间短率周五续持稳。资调人员称,今天市场资金普遍偏多
,加上票券商把资金调度主力放在卖跨季短票,使拆款市场需求更趋疲弱,大都以到期续做
为主,惟考量本月底的季底因素,利率大都维持不变。
    
    他们指出,月初资金很多,大家都偏负数操作,利率变化不大,但要注意早盘台币汇率
大升后续衍生的效应;央行若是放手让台币走升,市场资金应不致更为宽松;但是,央行如
果出手干预(进场买入美元),将间接释出台币,下周市场资金将更为浮滥,利率不排除有微
幅下调的可能。
    
    〞早上外汇市场很精彩,台币爆量强升,接下来就看央行的动作了,如果是因为外资汇
入、央行出手干预(买入美元),下礼拜市场钱就会多到爆炸。〞一大型银行资调人员说,〞
但是,老大如果没有出手,资金就应该还好。〞
    
    他并指出,目前资金仍偏多,但在拆款需求疲弱之际,早上仍有人愿意到期续拆,也算
是小小的惊喜。
    
    利率方面,票券商资调人员称,今天有部分大型银行把较长天期,即10至14天的拆款利
率做在0.34%,与七天期的利率水准一样。
    
    一大型票券商资调人员亦称,今天资金缺口虽不小,但钱很好拿,不到一小时就弭平缺
口,利率则在0.34-0.35%间。
    
    台币兑美元周五收升,创三年高位。交易员指出,因美元指数跌至逾两
年半低点,台币随人民币等亚洲货币第二日上扬。

 本地时间18:13                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.006                     30.062    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,609.95                  10,538.51    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.280%               0.182-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.350%               0.185-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.360%               0.250-0.360%
        

    **短票0.38%渐少**
    
    短票方面,票券商资调人员表示,随着上市柜公司股利陆续入帐,加上月初大家多采负
数操作,感觉上钱还是多到不行,跨季短票利率大区间虽在0.36至0.38%,但利率较高0.38%
比重已明显下降。
    
    〞今天买盘蛮强的,不只银行钱很多,民间的钱也很多,票还是不够卖啊。〞一大型票
券商交易员说,〞有人昨天坚持要0.38%,今天就屈服在0.37%了。〞

    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,少数在0.38%
,上日在0.37-0.38%,月内则同于上日的0.34-0.35%,但以0.34%居多。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%,区间在0.36-0.47%
,成交量为92.32亿亿台币;前日加权平均利率在0.368%,区间在0.28-0.38%,成交量金额8
3.86亿台币。
   
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.376%,区间在0.36-0.39%,成交量为50.78
亿台币;前日加权平均利率在0.373%,区间在0.31-0.39%,成交量为22.3亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,220.7亿台币定存单,发行余额减86.3亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共2兆1,003亿台币,分别为周一5,229亿、周二2,454.5亿、周
三1,074亿、周四8,368.8亿和周五3,876.7亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备2亿台币,累计至周日超额准备4亿台币、
加计前期1%的超额准备1,616亿台币。       
    
    
     **RP利率几无变化**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天已经感受到近期银行体系偏多且往外
扩散的情况,但没有券可以收新钱,仍以到期续做为主,利率则暂时不动。
    
    他们指出,下周银行体系钱偏多的情况如果慢慢往外扩散开来,有机会把利率往下调。
    
    〞今天钱多,但接下来还有季底因素等着我们,不敢冒然拉低利率。〞一大型证券商交
易员说,〞毕竟我们只是证券商,手上拿的是刀,不敢跟拿大炮(银行及寿险)的人比。〞
    
    而在票券商方面,交易员称,今天市场资金依旧充沛,利率则维持不变。
    
    〞我觉得月中以后利率可能有会上来,所以暂时不往下调,当然,月中如果上来不多,
我也不会往上调。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日水准相同,月内主要利率区
间在0.30-0.31%,跨月为0.31%;公司债RP利率月内在0.40-0.41%,跨月在0.41%。
    
    票券商与金融机构承作RP利率方面,今天利率无大变化,短天期RP利率主要维持在0.22
-0.23%,月内公债RP利率在0.26-0.27%,跨月为0.28-0.31%;而在公司债方面,月内RP利率
主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完)     

 (审校 林高丽/张喜良)
  

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