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更新版 1-台湾货币市场:短率低档盘旋大行开跨月拆借,短票及RP利率大致持稳
2017年9月14日 / 上午10点00分 / 2 个月前

更新版 1-台湾货币市场:短率低档盘旋大行开跨月拆借,短票及RP利率大致持稳

    * 整体资金宽松,短率续于低档盘旋
    * 大型银行开跨月,利率在0.32-0.38%
    * 短票利率持稳,惟较高的0.38%渐减
    * RP市场资金多缺不一,利率大致持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北9月14日 - 台湾银行间短率周四续于低档盘旋。资调人员称,今天市场资金续呈宽松状态,一大型银行今起开始做跨月拆借,对票券商21天期利率在0.37-0.38%;另一大银行也预告下周将开始提供跨月资金,预估本次季底应该不会太难过。
    
    他们指出,今天除了少数银行有较大额的拆借需求外,其余大多是到期续拆,利率则续处低档盘旋,大型银行对票券商一周拆在0.34-0.35%,两周则在0.36%。
    
    〞我们今天有小小做跨月,但需求好像没有想象中那么多。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,目前来看,市场资金仍是偏宽松,该行最快下周就会开始提供跨月资金。
    
    一中型银行资调人员则说,今天持续在市场拆入资金,除到期大都续做外,因资金缺口较大,新增需求也不小,因而必须花多一点时间找钱,所幸目前市场资金相当充沛,调度难度不高,利率亦无大变化,七天大致落在0.24-0.25%。
    
    而在票券商方面,一大型票券商资调人员称,今天到单量较大,拆款除到期续借外,因有大型银行开始做跨月,早上已拆入跨月资金,21天期利率在0.38%。
    
    另一大型票券商资人员则说,今天资金缺口不大,目前拆款仍以月内为主,七天期拆在0.35%,两周则在0.36%,均无大变化。   
        
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.280%               0.182-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.350%               0.185-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.360%               0.200-0.360%
   --三周拆款利率区间           0.320-0.380%                   --
     
    **短票利率0.38%渐少**
    
    短票方面,票券商资调人员表示,今天市场资金依旧偏多,票还是不够卖,主要是18日登记制票券(无实体化)将上路,近期发票量较少,资金缺口不大。
    
    他们并称,因时值进入中旬,大家都是卖跨月为主,月内利率大多在0.34%,而较高的0.35%变少;至于跨月较高利率的0.38%也逐渐减少,主要成交在0.37%。
    
    〞最近票量不多,18号无实体化要上路影响到发行量,我们把资金落点大都安排在下一季的季初。〞一大型票券商交易员说。

    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.36-0.37%,少数在0.38%;上日则在0.36-0.38%;月内利率主要成交在0.34%,少量在0.35%,上日在0.34-0.35%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.37%,区间在0.30-0.38%
,成交量为73.65亿台币;前日加权平均利率在0.376%,区间在0.36-0.40%,成交量金额18.74亿台币。
     
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.378%,区间在0.29-0.39%,成交量为31.21亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.28-0.46%,成交量为45.43亿台币。
    
    台湾央行周四发行8,362亿台币定存单,发行余额减6.8亿台币;周五央行定存单到期金额为3,876.7亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备109亿台币,累计超额准备1,052亿台币、加计前期1%的超额准备2,663亿台币。       
    
    
    **RP市场资金多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今天整体市场资金仍属充裕,但多缺不一,利率则无调整必要,大都维持上日原水准。
    
    票券商交易员即称,今天市场资金虽然相当充沛,但因部分原先资金偏多的银行,早盘资金却突然趋紧,以致资金调度不太平顺;不过,10点以后其他客户钱陆续涌入,钱略偏多。
    
    〞资金有点紧,早上在跟银行匡钱时,比昨天更不顺利。〞一大型票券商交易员说。

    而在证券商方面,交易员均称,目前整体资金偏多,钱很好拿,利率无变化。
    
    〞今天大家都有钱,但也不是特别多钱,利率没变。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日水准一致,月内主要利率区间落在0.30-0.31%,跨月在0.31%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41%。
    
    票券商与金融机构承作RP利率方面,资金虽多缺不一,惟利率无大变化,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完)     

 (审校 张喜良)
  

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