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更新版 1-台湾货币市场:短率仍持稳低档,下周资金情势料延续宽松基调
2017年9月15日 / 上午10点02分 / 8 天前

更新版 1-台湾货币市场:短率仍持稳低档,下周资金情势料延续宽松基调

    * 短率仍持稳低档
    * 下周资金情势料续宽松基调
    * 短票实体化上路前量增价稳
    * 投信多钱令RP利率持于低位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月15日 - 台湾银行间短率周五持稳低档。资调人员称,除了一大行持续提供跨季拆款资金外,
另有少数银行也开始承作跨月拆款,下周资金情势料延续宽松基调,带动短率续持在既有低位,并关注下周央
行理监会利率决议。
    
    他们指出,今日一大行对银行、票券分别以0.33%、0.39%的利率承作跨季拆款,其他银行则以0.38%的较
低利率与票券承作跨月拆款,而下周一承作两周拆款即可跨月,预计将有更多银行跟进加入跨季资金供给行列
,至于下周跨季利率水准料与本周相仿。
   
    〞大行对后续资金乐观,所以才会提早开门做跨季拆款。〞一大型银行资调人员说。
    
    至于央行将于下周四(21日)召开理监事会议,资调人士表示,目前多数预期央行将维持利率不变,但仍关
注央行总裁彭淮南会后谈话内容。   
  
    
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.075                     30.106    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,580.41                  10,553.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.280%               0.182-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.350%               0.200-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.365%               0.200-0.360%
   --三周拆款利率区间           0.330-0.390%               0.320-0.380%
    
    **短票量增价稳**
    
    短票方面,票券商资调人员表示,短票登记制票券(无实体化)将从下周一正式上路,为避开发行落点下周
,部分移到周五发行,加上周五票量例行性偏多,让今日短票明显增温,而银行买票需求依旧强劲,令短票利
率持稳在原有区间。 
    
    他们并称,因应短票展开无实体化新规,预料中下旬将进入发票空窗期,发行落点多转移到10月上旬,料
短票资金缺口将缩小,暂估季底因素不用过于担忧。
   
    〞为避开无实体化,反而让今天票量增添柴火。〞一大型票券商交易员说。

    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,上日则在0.36-0.38%;月内利率主要
成交在0.34-0.35%,上日在0.34-0.35%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%,区间在0.34-0.39%
,成交104.89亿台币;前日加权平均利率在0.37%,区间在0.30-0.38%,成交73.65亿台币。
     
    台湾央行周五发行3,803.7亿台币定存单,发行余额减73亿台币。
    
    下周到期央行存单金额共1兆1,547.2亿台币,分别为:周一933亿、周二876亿、周三3,578亿及周四和周
五各2,894亿及3,266.20亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备356亿台币,累计至周日超额准备2,214亿台币、加计前期1%
的超额准备3,826亿台币。  
         
    
     **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,今日券商间资金缺口偏小,而投信端盘中突然冒出大量申购
款,致RP利率续徘徊低位。
    
    展望下周,票券商交易员指出,随着投信端资金涌入,预期下周仍将持续去化投信端过剩资金,目前资金
状况较日前宽裕,下周RP利率料续盘旋低档。
    
    〞投信下周钱应该还很多,要先准备游泳圈,不然会被淹死。〞一大型票券商交易员说。
    
    他并称,为有效去化投信端资金需求,“今天公债、公司债库存都清的光光的,很久没看到这样了。”下
周投信端资金料仍宽裕尚待去化,短线RP利率料在低档盘整。
    
    至于下周债券交割因子包括:周三交割10年期公债250亿台币、中油发行七年期及10年期公司债共83亿台
币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油发行五年期公司债65亿台币;周
五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日水准一致,月内主要利率区间落在0.30-0.31%
,跨月在0.31%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。
    
    票券商与金融机构承作RP利率方面,资金虽多缺不一,惟利率无大变化,短天期RP利率在0.22-0.23%,月
内公债RP利率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.
31-0.32%。(完)     

 (审校 曾祥进)
  

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