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更新版 1-台湾货币市场:跨月短率仍持于原有水准,资金宽松令跨季资金供给充足
September 18, 2017 / 9:53 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率仍持于原有水准,资金宽松令跨季资金供给充足

    * 跨月短率仍持于原有水准
    * 资金宽松跨季资金供给充足
    * 短票量少利率持平不变
    * RP利率维持在既有低档

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月18日 - 台湾银行间跨季短率周一仍持于原有水准。资调人员称,目前整体资金情势较显宽松
,跨季资金供给充足,除一大行持续开放跨季拆款资金外,另有一大行及少数银行也开始承作跨月拆款,令跨
季短率持平上日区间。
    
    他们指出,目前跨季资金调度平顺,今日一大行持续分别以0.33%、0.39%的利率与银行、票券承作跨旬拆
款,而今起承作两周拆款即可跨季,另一大行则正式开放与银行、票券各以0.31-0.34%、0.38%的利率供给跨
季拆款资金,成交以到期续作为主,并有少数银行跟进以0.38%的利率与票券承作跨季拆款。
   
    〞大家跨季需求并没有很多,感觉大家都平平的。〞一跨季资金供给银行资调人员说。
    
    有跨季资金供给行表示,为避开10月上旬中秋节及连续假期等干扰因素,较青睐跨月资金落点至少跨旬到
10月5日,若有客户想跨到10月11日也可接受;但也有跨季供给方认为,10月初资金形势将更显宽裕,对跨季
资金落点考量并没有特别要求,可由客户自由选定落点。
    
    至于台湾央行将于本周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机构全数认为
央行将维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。
 
    
    
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.108                     30.075    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.280%                0.181-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.360%                0.181-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.380%                0.270-0.365%
   --三周拆款利率区间           0.330-0.390%                0.330-0.390%
   
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券商资调人员表示,短票登记制票券(无实体化)周一正式上路,因新旧票夹杂及票券型态改
变,使市场操作转趋谨慎,今日发票量偏少、短票利率也大致持平不变。
   
    他们并称,此前资金落点多避开短票无实体化上路时点,票券商资金缺口不大,部分调度转以拆款及RP方
式支应,本周料迈入发票空窗期,短票利率较难跳脱既有区间。
   
    〞之前能避的都避开了,今天票量自然而然变少。〞一大型票券商交易员说。

    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.36-0.39%,成交129.04亿台币
;前日加权平均利率在0.369%,区间在0.34-0.39%,成交104.89亿台币。
     
     台湾央行周一发行933亿台币定存单,发行余额未增减。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,547.2亿台币,余日分别为:周二876亿、周三3,578亿、周四2,89
4亿和周五3,266.2亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备687亿台币,累计超额准备2,830亿台币、加计前期1%的超额
准备4,442亿台币。  
     
    
     **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,券商间资金缺口偏小,成交以到期续作为主,RP利率大致持
平整理。
    
    另位大型票券交易员指出,今日投信端资金略显多缺不一,资金有点大进大出的,至于寿险端资金则是持
平,随着季底脚步逼近,仍须提防银行端及投信端资金转而趋紧。
    
    〞现在即使有缺口,也很好调资金。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周债券交割因子包括:周三交割10年期公债250亿台币、中油发行七年期及10年期公司债共83亿台币及N
omura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油发行五年期公司债65亿台币;周五台北
富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持平上日,月内主要利率区间落在0.30-0.31%,
少数在0.28%,跨月则在0.30-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.40-0.42%。
    
    票券商与金融机构承作RP利率方面,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26-0.27%,跨月在
0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完)     

 (审校 曾祥进)
  

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