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重温稿--台湾货币市场:跨季短率稳中趋跌,有民营银行以较低利率抢市
September 20, 2017 / 12:02 AM / 3 months ago

重温稿--台湾货币市场:跨季短率稳中趋跌,有民营银行以较低利率抢市

    * 跨季短率稳中趋跌
    * 民营银行以较低利率抢市
    * 短票量少利率持稳
    * RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北9月19日 - 台湾银行间跨季短率周二稳中趋跌。资调人员表示,今日两大行持
续以原有利率供给跨季拆款资金,且有民营银行加入跨季资金供给行列,并愿以较低利率与
票券商承作跨月拆款,带动跨季短率区间偏跌。
    
    他们指出,目前跨季拆款交投以到期续作为主,今日一大行持续分别以0.33%、0.39%的
利率与银行、票券承作跨旬拆款,另一大行则续与银行、票券各以0.31-0.34%、0.38%的利
率供给跨季拆款资金;在跨季资金供应充足下,已有民营银行接受0.37%的利率与票券商承
作跨季拆款。
   
    〞跨季资金缺口不大,都到期续作而已,跨季利率波动不会太大。〞一跨季资金供给银
行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,尽管周三将交割250亿台币10年期公债106/9,不过周四将
有650亿台币公债还本付息,届时资金将更为充裕。短线料跨季拆款利率仍将持稳在既有区
间整理,后续关注美国与台湾利率决策及资金情势变化。
    
    台湾央行将于周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机
构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。   
    
    
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.137                     30.108    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,576.14                  10,631.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.260%                0.181-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.350%                0.181-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.390%                0.290-0.380%
   --三周拆款利率区间           0.330-0.390%                0.330-0.390%
    

    **短票量少利率持稳**
    
    短票方面,票券商资调人员表示,短票登记制票券(无实体化)自昨日上路,此前资金落
点多已避开本月下旬,周二发票量依旧淡静,短票利率也续持稳现有区间。
   
    他们并称,昨天台电是首家全面电子化发行短票的发行户,有助于提升上日发票量能,
预计中油等国营事业也将陆续跟进,短票无实体化对票券长期发展是有助益的。 
   
    〞以前大型企业发行100亿(台币)就要盖100个章,电子式就完全不用盖章。〞一大型票
券商交易员说。
    
    台湾集中保管结算所董事长林修铭表示,目前发行人申请登记家数已逾2,500户,已达
成目前既有开户数的六、七成,仍会与票券公会研议祭出诱因吸引发行端到电子平台交易。

    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%,
成交43.88亿台币;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.36-0.39%,成交129.04亿台币。
     
    台湾央行周二发行879.5亿台币定存单,发行余额增3.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,547.2亿台币,余日分别为:周三3,578亿、周
四2,894亿和周五3,266.2亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备384亿台币,累计超额准备3,052亿台币、
加计前期1%的超额准备4,664亿台币。   
    
    
     **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,周三债券交割变数较多,下午就会预作准
备,以目前资金偏松的情况来看,预计明日RP利率也将在原有区间波动。
    
    另位大型票券交易员指出,受到明日债券交割因素影响,投信端、寿险端资金略显分配
不均,而银行端资金则较显宽裕,让RP利率续持在既有区间不变,时序渐靠向季底,资金调
度仍须抱持谨慎态度。
    
    〞季底因素,照往例现在开始还是会减少落单。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周债券交割因子包括:周三交割10年期公债250亿台币、中油发行七年期及10年期公
司债共83亿台币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油
发行五年期公司债65亿台币;周五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区
间落在0.30-0.31%,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,
跨月则在0.41-0.42%。
    
    票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内
公债RP利率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0
.30%,跨月在0.31-0.32%。(完)     

 (审校 曾祥进)
  

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