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重温稿-台湾货币市场:跨季短率持稳区间,今日债券交割变数较多带动需求增温
September 21, 2017 / 12:01 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:跨季短率持稳区间,今日债券交割变数较多带动需求增温

    * 跨季短率持稳区间不变
    * 交割变数带动需求增温
    * 短票/RP利率仍持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北9月20日 - 台湾银行间跨季短率周三持稳区间。资调人员表示,今日债券交割变数较多,带动跨
季资金需求略见增温,跨季短率则持平区间整理。而明日有逾650亿台币公债还本付息,料垫高金融机构间资
金水位,预计近期跨季短率有望维持在既有水准不变。
    
    他们指出,目前多家银行愿接受拆款到期续作到跨季,显示整体资金情势仍显偏松,短线预期跨季拆款短
率暂难突破现有区间,今日大行与银行承作跨季拆款利率主要落在0.31-0.34%,至于银行间与票券承作跨季拆
款利率则落在0.37-0.39%。
    
    〞今天感觉跨月需求有强一点,不知道明天公债还本付息后,需求可能只是昙花一现。〞一位跨季资金供
给银行资调人员说。
    
    他们认为,今日两大行仍以相同利率水准承作跨季拆款,也不打算随民营银行起舞而微降跨月短率,除非
月底前资金情势出现明显变化,否则跨季短率料大致持平、波动不大。
   
    台湾央行将于周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机构全数认为央行将
维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。  
    
    台湾央行周三傍晚预告,将在周五(22日)发行的7天期定期存单,利率维持0.20%不变。
     
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.132                     30.137
 台湾加权股价指数<.TWII          10,519.17                  10,576.14
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.280%               0.184-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.350%               0.181-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.380%               0.290-0.380%
   --三周拆款利率区间           0.320-0.390%               0.330-0.390%
   
    **短票量少价稳**
    
    短票方面,票券商资调人员表示,今日发行量持稳偏少,成交以跨月天期为主,短票利率则大致持平上日
。
   
    他们并称,因为短票无实体化刚上路,短票量少价稳,资金调度部分转至拆款及债券RP市场,目前资金落
点尽量跨季,以避免受到季底紧缩效应干扰。 
   
    〞提早跨,就不会有季底的问题。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.37-0.38%,成交23.57亿台币
;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%,成交43.88亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,578亿台币定存单,发行余额未增减;周四定存单到期金额为2,894亿台币,周五则为
3,266.2亿。
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备负138亿台币,累计超额准备2,842亿台币、加计前期1%的超
额准备4,454亿台币。   
    
    
     **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,周三债券交割变数较多,但无碍资金调度,RP利率依旧徘徊
在区间低档,后续关注美联储利率决议及缩表决策。 
    
    他们指出,受到今日债券交割影响,部分投信端客户资金持平,而银行端及寿险端资金则较显偏多,资金
调度依旧顺畅,令RP利率维持在原有区间内波动。
    
    〞今天没有感觉紧,钱还蛮充裕,没有紧缩力道。〞一大型证券商交易员说。
    
    债券交割因子方面,周三10年期公债106/9发行金额250亿台币、中油发行七年期及10年期公司债共83亿台
币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油发行五年期公司债65亿台币;周
五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区间落在0.30-0.31%
,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。
    
    票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26
-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完)    
 

 (审校 林高丽)
  

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