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更新版 1-台湾货币市场:跨季短率区间偏升,一大行续不开门另一大行微涨跨月拆款
2017年9月26日 / 上午9点49分 / 1 个月前

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率区间偏升,一大行续不开门另一大行微涨跨月拆款

    * 跨季短率区间偏升
    * 一大行续不开门,另一大行微涨跨月拆款
    * 30天自保短票利率区间高位交投比重增

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月26日 - 台湾银行间跨季短率周二区间偏升。资调人员指出,今日一大行续不开门供给资金,
另一大行则微升跨月拆款利率1个基点,带动其他行库跟进,本周为季底最后交易期间,料跨月短率仍将面临
微幅趋升压力。
    
    他们表示,这几天一大行仍因调整积数,持续不对外供应资金,另有大行今起分别微涨对银行、票券跨月
拆款利率至0.32-0.35%、0.39%,已有公营行库跟涨跨月拆款,并有二家公营行库虽有供应跨月资金但以到期
续作为主,也有银行开高与票券承作的跨月拆款在0.40%。
   
    〞跨月利率当然会向老大哥那边看齐。〞一位大型行库资调人员说。
    
    他们并称,因应中秋假期调整,周六为补行上班日也为季底最后交易日,以往补班日交投较显清淡,因此
推估季底资金情势最紧张的时点落在周五(29日),在目前月内资金满溢、跨月资金难求的情况下,资金调度仍
须谨慎,现在跨季资金流动性并不充裕。
    
    台湾央行周二傍晚公布,将在本周四(28日)发行的14天期定存单,利率维持在0.23%不变。
              
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.188-0.260%                0.185-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.390%                0.187-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.395%                0.300-0.390%
 
    **短票利率靠向区间高位**
    
    短票方面,大型票券资调人士表示,今日持续受到一大行不开门供给资金影响,跨月短票利率区间高位交
投比重增加,并有客户要求拉长短票承作天期。 
    
    他们认为,季底最后一周交易,资金调度氛围较趋谨慎,而季底资金流动性减弱,跨月短票利率仍略见升
压,但升幅料有限。
    
    〞季底大家都做好心理准备,重头戏就看29日了。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38-0.39%;上日则主要在0.38%、少数在0.39%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%,区间在0.32-0.40%,成交48.71亿台币
;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.37-0.40%,成交55.67亿台币。
    
    台湾央行周二发行817.5亿台币定存单,发行余额增19亿台币。
     
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)3,095.4亿台币,余日分别为:周三801亿、周四6,961.8亿、周五3,
246.1亿。
   
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备897亿台币,累计超额准备7,142亿台币、加计前期1%的超额
准备8,754亿台币。   
    
    
     **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,目前资金缺口偏小,而今日银行、投信端资金供应充裕,RP
利率仍续持在既有区间。
    
    他们则称,随着季底脚步逼近,市场资金调度较显谨慎,后续仍须留意季底资金紧缩因素,尤其又有一大
行关门不供给资金,为季底资金情势投下变数。
    
    〞季底前且战且走。〞一大型票券商交易员说。
    
    另位票券资调人士指出,现在RP暂时不收月内资金,成交以跨月天期为主,利率仍持平在原有水准不变,
而季底前资金缺口不大,短线料RP利率波动不大。 
       
    本周主要债券交割包括周二有合库银行发行20亿台币金融债券、合迪发行35亿台币公司债;周三QNB Fina
nce发行30年期零息美元债6.3亿美元;周四台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债;周五ADCB Finan
ce(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。
    
    本周余日主要债券还本付息则有周二台积电还本付息127亿台币;周四第一银行金融债还本付息80亿台币
;及周五则有鸿海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。    
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳,月内主要成交在0.31%,跨月在0.31-0.32
%、少数在0.33%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则落在0.41-0.42%、少数在0.43%。
    
    今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化;短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.
24-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.24-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) 

 (审校 林高丽)
  

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