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重温稿-台湾货币市场:跨月短率靠向区间高位,季底资金紧缩效应陆续浮现
2017年9月28日 / 凌晨12点01分 / 19 天前

重温稿-台湾货币市场:跨月短率靠向区间高位,季底资金紧缩效应陆续浮现

    * 跨季短率靠向区间高位
    * 季底紧缩效应陆续浮现
    * 跨月短票/RP利率见升压

     记者 詹静宜
    路透台北9月27日 - 台湾银行间跨季短率周三靠向区间高位。资调人员指出,受限季底
财报BIS(资本适足率)计算,仅少数银行可承作跨月资金调度,而一大行连三日不供给资金
;其他可承作跨月拆款的银行以到期续作为主,面对大额跨月拆款也无法照单全收,跨季短
率仍有区间偏升压力。
    
    他们表示,距离季底仅剩四个交易日,月内资金满溢、跨月资金难觅的情况依旧,市场
多以一大行开出的跨季拆款利率为依归,对票券商跨月拆款主要成交在0.39%,但有票券商
因与大行库跨月额度已满,只能无奈接受民营银行开出的0.40%跨季拆款。
    
    〞跨月拆款并非来者不拒,大额也没办法给,毕竟月底存放款仍有变数。〞一位大型公
营行库资调人员说。
    
    他们表示,9月底正逢营所税暂缴,企业在月底前缴纳营所税到银行公司帐户,造成近
期银行间超额准备垫高,而主要营所税款入库日定在10月初,预估营所税暂缴不致于影响季
底资金情势,待季底紧缩因素一过,月初将回复资金宽裕情势。
   
    他们并称,因应中秋假期调整,本周六(30日)为补行上班日也为季底最后交易日,市场
推估季底资金情势最紧张的时点落在周五(29日),而央行将于周四、周五分别发行14天期、
七天期存单,市场关注央行冲销力道,将影响季底资金情势。
    
    台湾央行周三傍晚预告,本周五(29日)将发行的7天期定期存单,利率维持不变,在0.2
0%。
       
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.303                     30.216    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,326.68                  10,257.02    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.189-0.260%                0.188-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.189-0.400%                0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%                0.290-0.395%
 
    **短票利率向区间高位靠拢**
    
    短票方面,大型票券资调人士表示,今日发票量偏少,周四、周五发票量才会例行性增
温,随着季底紧缩因素逐渐发酵,短票利率续向区间高位靠拢。 
    
    他们认为,今日银行间对30天自保短票买兴降低,交投转进较高收益的免保短票,致跨
季自保短票利率靠向0.39-0.40%,之前不能接受的0.40%利率,月底前也都可接受了。 
    
    〞银行要嘛不开门,要嘛额度满了,只能期盼有银行临时开个小缝。〞一大型票券商交
易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38-0.39%、部分在0.40%;上
日则主要在0.38%、少数在0.39%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%,区间在0.37-0.40%,
成交77.33亿台币;前日加权平均利率在0.377%,区间在0.32-0.40%,成交48.71亿台币。
     
    台湾央行周三发行804亿台币定存单,发行余额增3亿台币;周四定存单到期6,961.8亿
,周五则为3,246.1亿。
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备843亿台币,累计超额准备8,028亿台币、
加计前期1%的超额准备9,640亿台币。   
    
    
    **跨季RP利率区间偏升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,受到QNB Finance发行6.3亿美元债及投信
端资金遭赎回等因素影响,今日RP市场资金情势稍转为趋紧,带动跨季RP利率区间偏升,季
底紧缩变数逐渐浮现。
    
    他们称,银行间对跨月资金操作较显保守,使得跨季RP利率略靠向区间高位,但因资金
缺口不大料利率升幅有限,后续仍紧盯季底资金变化。
    
    〞今天有点紧,资金都大进大出的。〞一大型证券商交易员说。
       
    本周余日主要债券交割包括:周三QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元;周四
台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债;周五ADCB Finance(Cayman)发行30年期零
息美元债2.2亿美元。
    
    本周余日主要债券还本付息则有:周四第一银行金融债还本付息80亿台币;周五则有鸿
海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。    
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳,月内主要成交在0.31%
,跨月在0.31-0.32%、少数在0.33%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月
则落在0.41-0.42%、少数在0.43%。
    
    今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化;短天期RP利率在0.22-0.23%,月
内公债RP利率在0.24-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.24
-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  

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