Reuters logo
重温稿-台湾货币市场:跨月短率趋升,一大行月底前不排除跟进不供给资金之列
2017年9月29日 / 凌晨12点04分 / 22 天内

重温稿-台湾货币市场:跨月短率趋升,一大行月底前不排除跟进不供给资金之列

    * 跨月短率趋升
    * 一大行月底前不排除关门不供给资金
    * 跨月短票/RP利率区间偏扬

     记者 詹静宜
    路透台北9月28日 - 台湾银行间跨季短率周四趋升。资调人员指出,继一大行已连四日
未提供市场资金后,另一主要供给跨季资金的一大行可拆借资金水位也见下降,预告月底前
亦不排除跟进不供给资金之列,令月底前跨月短率续承升压。
    
    他们表示,距离季底仅剩二个交易日,目前可承作跨月拆款仅是少数银行,对银行、票
券跨月拆款分别主要成交在0.31-0.35%、0.39-0.40%,交投持续向区间高位靠拢,若一大行
明日照样不供给资金,另一大行也无能为力,季底紧缩效应料更显加剧。
    
    〞这几天被走钱,月底有可能不开门。〞上述一大型公营行库资调人员说。
    
    面对另一大行月底前可能也无力持续供应资金,一位大型票券资调人士则无奈的说,现
在整个市场多靠大行支撑,若连沙漠中的荒泉也没水,季底要怎么度过。
   
    他们并称,目前跨季资金流动性明显不足,周四、周五央行将分别发行14天期、七天期
存单,市场关注央行冲销力道,将影响季底资金情势。
    
    此外,隔夜拆款利率周四连续第二日开盘报0.189%,此为央行自2016年7月起引导隔拆
利率开盘价高位;一不愿具名央行官员称,因近日是季底,货币市场利率略走高,隔拆主要
是反应市场利率水准。            
     
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.405                     30.303    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,296.45                  10,326.68    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.189-0.310%               0.189-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.400%               0.189-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%               0.200-0.400%
    

    **短票利率区间偏升**
    
    短票方面,大型票券资调人士表示,周四、周五发票量例行性增温,随着季底脚步逼近
,跨季交投仍偏谨慎,短票利率续向区间高位靠拢。  
    
    〞季底甚么事都可能发生,紧个几天利率就上去。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.39-0.40%;上日主要在0.38-0
.39%、部分在0.40%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%,区间在0.38-0.40%,
成交58.16亿台币;前日加权平均利率在0.382%,区间在0.37-0.40%,成交77.33亿台币。
     
    台湾央行周四发行6,695.3亿台币定存单,发行余额减266.5亿台币;周五定存单到期3,
246.1亿。
   
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备968亿台币,累计超额准备8,992亿台币、
加计前期1%的超额准备1兆604亿台币。   
    
    
    **RP利率稳中偏扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,今日投信端资金赎回偏多,明日可能仍将
延续此情况,所幸寿险端多钱,缓和市场季底紧缩效应,带动RP利率区间偏升。 
    
    他们称,今日投信端解掉大笔可转债RP,因受限为可转债投资标的,只能持续寻求投信
端资金,凸显季底资金紧缩效应持续发酵。 
   
    〞好险,没有一面倒缺钱。〞一大型证券商交易员说。
       
    本周余日主要债券交割包括:周四台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债;周
五ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。
    
    本周余日主要债券还本付息则有:周四第一银行金融债还本付息80亿台币;周五则有鸿
海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。    
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳,月内主要成交在0.31%
,跨月在0.31-0.32%、少数在0.33%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月
则落在0.41-0.42%、少数在0.43-0.44%。
    
    今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化;短天期RP利率在0.22-0.23%,月
内公债RP利率在0.24-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.24
-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) 

 (审校 林高丽)
  

我们的标准:汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below