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重温稿-台湾货币市场:跨月短率稳中偏升,一大行重启跨季资金供给缓和季底效应
2017年9月30日 / 凌晨12点01分 / 24 天前

重温稿-台湾货币市场:跨月短率稳中偏升,一大行重启跨季资金供给缓和季底效应

    * 跨月短率稳中偏升
    * 一大行重启跨季资金供给缓和紧缩效应
    * 跨月短票/RP利率略靠向区间高位

     记者 詹静宜
    路透台北9月29日 - 台湾银行间跨季短率周五稳中偏升。资调人员指出,今日一大行重
启跨季资金供给缓和季底紧缩效应,另一大行也有零星供给资金给与他行跨月拆款额度已满
的银行,跨季资金流动性虽见提高,但跨季短率仍居高难下。
    
    他们表示,一大行原本因调整积数而暂停四日未开门供给资金,今日则分别以0.35%、0
.40%的利率与银行、票券承作跨月拆款,而明日因应中秋假期补行上班,成季底最后交易日
,预计拆借意愿将有所减弱,有资金缺口者仍不可掉以轻心。
    
    〞昨天下午电话接到很多,就预框作一些跨月拆款。〞一大型公营行库资调人员说。
    
    他们表示,周四央行减发266.5亿台币定存单,缓解季底资金紧缩情势,
而周四银行间超额准备虽高达970亿台币,但资金多在不能承作跨月拆款的银行,跨月资金
多仰赖大行供应,其他银行跨月拆款顶多以到期续作为主。
    
    
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.336                     30.405    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.188-0.350%                0.189-0.310%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.400%                0.190-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%                0.200-0.400%
    
    **短票利率区间偏升**
    
    短票方面,一位大型票券资调人士表示,由于与大行间的拆款额度已满,跨季资金改以
短票调度支应,一原不开门的大行今开高在0.40%承作跨月自保短票,较该行原先的0.37%高
出3个基点,市场也都开心接受,预框好周五、周六短票落点。
    
    另一大型票券商交易人士也提到,周五发票量例行性增温,而银行间跨季交投较显保守
,所幸一大行重新开门供给跨季资金,惟对利率仍有所坚持,致跨月短票利率靠向区间高位
。 
    
    〞那家大行开门是今天最重要的事。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要成交在0.40%;上日主要在0.39-0.
40%。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%,区间在0.385-0.43%
,成交59.85亿台币;前日加权平均利率在0.386%,区间在0.38-0.40%,成交58.16亿台币。
     
    台湾央行周五发行2,395.5亿台币定存单,发行余额减850.6亿台币。周六补行上班日并
无存单到期。
   
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,461亿台币,累计超额准备1兆460亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆2,072亿台币。   
    
    
    **RP利率趋升盘整**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,时逢季底投信端赎回压力仍重,寿险、银
行端资金也不若此前充裕,带动跨季公债、公司债RP利率趋升盘整,不过相当升幅有限。
    
    他们称,月底部分银行资金趋紧,有提前提解RP的需求,加以投信端资金水位也见降低
,季底紧缩效应浮现,明天补行上班日料RP交易量将减少,在清淡交投中仍须谨慎调度资金
。
    
    〞明天有的企业户不上班,资金进出量不会大。〞一大型证券商交易员说。
   
    周五债券交割因素有ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元、债券还
本付息则有鸿海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。下周主要债券交割则有周二
联电公司债交割54亿台币。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率略靠向高位,月内主要成交在0.31
%,跨月在0.31-0.32%、少数在0.33%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月
则落在0.41-0.42%、部分在0.43-0.44%。
    
    今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化;短天期RP利率在0.22-0.23%,月
内公债RP利率在0.24-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.24
-0.30%,跨月在0.30-0.32%。(完) 

 (审校 林高丽)
  

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