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更新版 1-台湾货币市场:季底紧缩因素去除短率下滑,大行下调拆款利率
October 2, 2017 / 10:06 AM / in 2 months

更新版 1-台湾货币市场:季底紧缩因素去除短率下滑,大行下调拆款利率

    * 季底限制解除,大行拆款利率下调
    * 资金供应无虞,营所税上缴影响有限
    * 短票与RP利率走低,短票或有下调空间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北10月2日 - 台湾银行间短率高位周一下滑。资调人员指出,季底BIS(资本适足率)限制解除,资
金供给恢复顺畅,大行对票券商开出的一周拆款利率降至0.37%,令短率高位回落。
    
    他们表示,今日因各家银行须将营所税暂缴金额转到台银指定帐户,市场资金分配不均,但因季底紧缩因
素去除,调度已恢复顺畅。
    
    〞季底过了,只要抓几个大客户就差不多了。〞一位拆入方银行资调人员说。
    
    另一拆入方银行资调人士也指出,因应营所税缴纳,自上月底资金就陆续转到台银指定帐户,今日因季底
因素已过,自外商银行拆入了不少资金。只是隔拆利率并未明显下调,资金成本有点高。
    
    一票券商资调人士则称,今日大行将一周及两周的拆款利率开在0.37%,比预估的利率要低一些。这可能
会带动短票成交利率的向下调整。
    
    他们表示,营所税暂缴入库日定在3日(周二),今日各行须将主要营所税暂缴金额转到台银指定帐户。   
 
    
    至于明日央行将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示,本次一年期定存单加权平均得标利
率中值料落在0.440-0.450%,前次标售均标在0.451%。
    
    央行今日也表示,为调整下周连假存单到期金额分配不均的情形,将于11日(下周三)增发27天期存单,利
率为0.59%同28天期存单。      
    
 本地时间17:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.413                     30.305   
 台湾加权股价指数<.TWII        10,465.16                    10,383.94
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.188-0.280%               0.188-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.330%               0.195-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.380%              0.350-0.400%
 
    **短票利率下滑**
    
    短票方面,大型票券资调人士表示,月初资金恢复宽松态势,因应大行将拆款利率下调至0.37%,短票利
率也回落至0.37-0.38%。
    
    他们指出,若按照大行开出的拆款利率,且本月没有特殊紧缩因子来看,短票成交利率仍有往下调整空间
。
    
    〞大行开出拆款利率比预估还低,让我吓了一跳。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.38-0.40%;上日主要在0.40%。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%,区间在0.36-0.43%,成交63.36亿台币
;前日加权平均利率在0.396%,区间在0.30-0.42%,成交100.53亿台币。
     
    台湾央行周一发行3,957亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,956亿台币,发行余额增1亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币,资金落点分别为:周二3,646.5亿、周四2,888亿、
周五1,710亿。
   
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负315亿台币,累计超额准备12,337亿台币、加计前期1%的
超额准备13,949亿台币。   
    
    
    **证券商小幅下调利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,月初资金状况略偏宽松,RP成交利率回到季底前水准。
    
    他们表示,今日市场仍有营所税资金暂缴的因子干扰,但整体供应无虞,预料利率不会有明显变化。   
   
    本周主要债券交割则有周二联电公司债发行54亿台币。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率小幅下滑,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,上日在0.31-0
.32%;月内公司债RP利率则落在0.40-0.42%,上日为0.41-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大;一周内公债RP利率主要在0.28-0.32%;公司债方面
,一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) 

 (审校 詹静宜)
  

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