December 18, 2017 / 9:31 AM / 6 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨年短率续持在高位,一大行关门暂不提供拆款资金

    * 跨年短率续持在高位
    * 一大行暂不提供拆款资金
    * 短票利率大致持平
    * RP利率则持稳区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北12月18日 - 台湾银行间跨年短率周一续持在高位。资金调度人士指出,一大
行周一至周二暂不提供拆款资金,造成市场资金多缺不一,所幸另一大行照常开放承作跨年
拆款,对票券商利率在0.42%,银行则落在0.33-0.36%。
    
    他们表示,随着年底脚步逼近,跨年资金需求渐增,而目前提供跨年拆款资金的银行仍
是少数,甚至有一大行今明暂关门不承作跨年拆款,周三视状况再行评估,为市场增添年底
前资金调度变数。  
    
    〞今天资金状况有点乱,有少量紧急调度需求。〞一大型银行资调人员说。
    
    另位民营银行资调人员亦称,一大行突然不开门供给拆款资金,让今日资金情势较显趋
紧,利率大致持于上日高位水准,后续密切关注年底前资金情势变化。
    
 本地时间17:26                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.002                     29.992    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,506.52                  10,491.44    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.260%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.385%               0.182-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%               0.230-0.380%
   --三周拆款利率区间           0.330-0.420%              0.360-0.420%
      
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,票券商交易员称,时序贴近年底,资金流动性减弱,银行间买票资金减少,
跨年短票与拆款利率料联袂持在相对高档,资金调度以跨年天期为主。 
    
    他们表示,今年底资金情势跟去年同期大不相同,因去年底美国总统川普当选导致全球
市场波动较大,今年市场则是风平浪静,对资金情势变化较少,料年底短票利率变化会明显
较去年缓和。 
    
    〞拆款有的吃,就希望吃得舒服一点,年底再大量卖票。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日30天短票的成交利率在0.40-0.42%,大致同于上日。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在398%,区间在0.30-0.425%,
成交125.88亿台币;前日加权平均利率0.391%,区间在0.30-0.42%,成交77.03亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,781亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,682亿台币,发行余额
增99亿台币。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备694亿台币,累计超额准备6,438亿台币、
加计前期1%的超额准备8,838亿台币。    
    
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今日RP市场资金情势仍算平稳,有资金缺
口很容易补足,RP利率续稳在既有区间不变。
    
    他们指出,对于年底资金紧缩变数,市场多数仍会谨慎因应,依照往年最紧张的时间落
在年底最后一周,早已尽量避开资金落点年底,以免增加资金调度窝变数。
    
    〞今天还蛮平,还没有年底的感觉。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周主要交割的因子包括:周一央行发行400亿台币两年期定存单、周三法国东方汇理
银行将发行7.82亿人民币宝岛债。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,10天期内公债RP利率主要在0.30
-0.31%;公司债RP利率在0.40-0.42%;跨年方面,公债RP利率主要在0.31-0.32%,公司债在
0.42-0.43%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准相同,极短天期利率在0.25-0.30%;
公债RP月内利率在0.29-30%,跨年0.30-0.32%;公司债方面,月内利率在0.32-0.33%,跨年
在0.32-0.35%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  
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