December 19, 2017 / 9:38 AM / 9 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨年短率持在高档,年内资金充沛惟跨年流动性略显不足

    * 跨年短率持在高档
    * 跨年资金流动性略显不足
    * 短票利率靠向高位
    * RP利率则持稳区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北12月19日 - 台湾银行间跨年短率周二仍持在高档。资金调度人士指出,目前
年内资金充沛,但跨年资金流动性略显不足,导致年内短率躺在低位,跨年短率则徘徊既有
高位。
    
    他们表示,随着时序逼近年底,银行间对于跨年资金操作态度谨慎,一大行今明天持续
暂时关门不提供拆款资金,目前提供跨年拆款资金的银行仍偏少,对票券商跨年拆款利率落
在0.42%,对银行则在0.33-0.36%。
    
    〞等资金情势稳定,有的银行应该会陆续开出跨年的钱。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另位公营银行资调人员亦称,近日央行已减缓冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道,让
市场资金较显宽松,惟银行间为因应年底财报资本适足率(BIS)计算,对跨年资金调度较显
保守,致跨年资金供给较不充裕,静待部分银行加入跨年资金供给行列。 
    
    此外,台湾央行周二公布,将在周四(21日)发行14天期定存单,利率维持在0.23%不变
。 
    
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII         10,467.34                 10,506.52    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.175-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.380%               0.175-0.385%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.420%               0.200-0.380%
   --三周拆款利率区间           0.350-0.440%               0.330-0.420%
      
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面,票券商交易员称,周二票量多缺不一,而年底前银行买气出现逐渐减少迹象
,近期短票利率交投逐步靠向区间高位。 
    
    〞慢慢的趋紧,年底效应逐渐浮现。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,此前避开资金落点年底,本周资金缺口不大,跨年资金调度
以拆款为主,就已足够支应。
    
    今日30天短票的成交利率在0.40-0.425%,大致同于上日。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.30-0.425%
,成交77.38亿台币;前日加权平均利率0.398%,区间在0.30-0.425%,成交125.88亿台币。
    
    台湾央行周二发行839.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额837.5亿台币,发行余额
增2亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备366亿台币,累计超额准备6,761亿台币、
加计前期1%的超额准备8,711亿台币。    
    
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,目前跨年资金调度顺畅,客户间多可承作
跨年天期RP,成交利率则较年内提高1-2个基点。
    
    他们并称,今日寿险端资金略显分配不均,可能有其他资金用途,但不影响市场资金调
度,RP利率维持在原有区间不变,下周为年底最后一周交易,资金紧缩效应料较为明显。
    
    〞虽然RP市场偏松,但年底仍不敢松懈。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要交割的因子包括:周三法国东方汇理银行将发行7.82亿人民币宝岛债。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,年内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%;公司债RP利率在0.40-0.42%;跨年方面,公债RP利率主要在0.31-0.33%,公司债在0.42
-0.43%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准变化不大,极短天期利率在0.23-0.2
8%;公债RP月内利率在0.27-0.30%,跨年在0.28-0.32%;公司债方面,月内利率在0.28-0.3
0%,跨年主要在0.32-0.33%、少数成交在0.35%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  
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