January 9, 2018 / 12:02 AM / 12 days ago

重温稿-台湾货币市场:资金持稳偏松令短率持平,银行下周陆续向台银兑换新钞

    * 资金持稳偏松令短率持平区间
    * 银行下周陆续向台银兑换新钞
    * 短票/RP利率维持区间整理格局

     记者 詹静宜
    路透台北1月8日 - 台湾银行间短率周一大致持平上日。资金调度人士表示,为因应下
周起银行间将陆续与台银兑换新钞,增添银行间负数操作的需求,但月初市场资金偏松,负
数操作并不容易,料本周短率续持在既有区间。
    
    他们并称,尽管本周国库借款近千亿台币,国库周一、周五各短借350亿、600-630亿,
及周五交割250亿台币五年新债,但周二及下周一公债还本共计1,150亿台币,两相折抵对近
期整体资金影响有限,且银行目前倾向负数操作,带动短率有望持稳区间内整理。
    
    〞负数一定要开出来,不然领现后会滥一些钱在帐上。〞一小型银行资调人员说。
    
    另位票券交易员也称,往年银行多在农历年前一个月向台银兑换新钞放在帐上,而下周
起银行间将陆续与台银兑换新钞,使银行间较青睐负数操作,因此近期资金调度顺畅。本周
短票及拆款利率可望稳在现有区间,后续关注银行领现后的资金流动性变数。
    
    
 本地时间18:06                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.370%               0.174-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.380%               0.190-0.370%
    

    **发票量持平**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周一发票量持平偏少,而银行间买票拆款需求略增,短
票利率持续游走在原有区间。
   
    他们指出,目前境内美元供给趋紧,票券间或多或少有外币调度需求,部分外币缺口以
台币SWAP调度支应,部分则以外币债券RP调度因应,对台币需求增加幅度有限。
    
    〞最近资金应该都还好,重头戏在后面,又卡着农历年变数。〞一票券商交易员说。
        
    今日月内自保短票成交利率主要在0.37-0.38%,少量在0.40%,上日则在0.37-0.38%;
跨月短票利率主要在0.38-0.41%,上日则在0.375-0.40%;至于与一大行承作跨农历年短票
则落在0.43%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%,区间在0.35-0.40%,
成交107.47亿台币;前日加权平均利率0.384%,区间在0.37-0.41%,成交117.39亿台币。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.376%,区间在0.31-0.43%,成交金额97.5
0亿;前日成交加权平均利率在0.399%,区间在0.38-0.43%,成交金额56.24亿。
    
    台湾央行周一发行906亿台币定存单,发行余额增12亿台币。

    本周央行存单到期10,437.5亿台币,本周余日落点分别为周二879亿、周三3,724亿、周
四2,902亿及周五3,038.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准负74亿台币,累计超额准备37亿台币、加计
前期1%的超额准备1,497亿台币。  
          
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,RP市场人士表示,今日银行端资金情势偏松,至于投信端及
保险端资金则大致持平,缓和本周债券交割因子较多的影响,RP利率维持在现有区间不变 
。
    
    他们称,虽本周债券交割变数多,包括周一交割远东新30亿台币绿色债券、周二交割台
北101金融大楼80亿台币公司债及华南金控120亿台币金融债、周三交割和硕80亿台币公司债
及周五交割250亿台币五年新券,但目前调度顺畅,后续观察近千亿台币国库借款的影响。 
 
    
    〞今天投信跟寿险客户都蛮安静的。〞一大型证券商交易员说。
              
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0
.31%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%。 
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公
债RP月内利率主要在0.28-0.30%,跨月在0.29-0.31%;公司债月内利率主要在0.28-0.32%,
跨月利率则在0.31-0.34%。(完)   

 (审校 林高丽)
  
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